PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APWEX с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APWEX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APWEX и VDE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund
28.59%21.38%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%
VDE
Vanguard Energy ETF
33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.83% соответственно.


APWEX

1 день
0.58%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.59%
6 месяцев
25.56%
1 год
55.20%
3 года*
24.08%
5 лет*
21.77%
10 лет*
12.53%

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cavanal Hill World Energy Fund

Vanguard Energy ETF

Сравнение комиссий APWEX и VDE

APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


Доходность на риск

APWEX vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APWEX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APWEXVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.27

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.67

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

1.72

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

4.92

+11.65

APWEX vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APWEX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APWEX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APWEXVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.27

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между APWEX и VDE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APWEX и VDE

Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VDE в 2.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund
0.31%0.47%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%
VDE
Vanguard Energy ETF
2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок APWEX и VDE

Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и VDE.


Загрузка...

Показатели просадок


APWEXVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-74.20%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-18.91%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-26.58%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.43%

-69.29%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-5.74%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-20.06%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

6.61%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности APWEX и VDE

Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) составляет 5.41%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что APWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APWEXVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.29%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

14.31%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

25.19%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

26.53%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

29.88%

-4.05%