Сравнение APWEX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.83% соответственно.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и VDE
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
APWEX vs. VDE — Ранг доходности на риск
APWEX
VDE
Сравнение APWEX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.27 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.67 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.72 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 4.92 | +11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.27 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и VDE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и VDE
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и VDE
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -74.20% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -18.91% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -26.58% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -69.29% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -5.74% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -20.06% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.61% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и VDE
Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) составляет 5.41%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что APWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.29% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 14.31% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 25.19% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 26.53% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 29.88% | -4.05% |