PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APWEX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APWEX с RYEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APWEX (Cavanal Hill World Energy Fund) and RYEIX (Rydex Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, APWEX returned 12.21%/yr vs 6.68%/yr for RYEIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. APWEX charges 1.15%/yr vs 1.36%/yr for RYEIX.

Доходность

Сравнение доходности APWEX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APWEX показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 12.21% против 6.68% соответственно.

APWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
32.00%
6 месяцев
26.88%
1 год
47.25%
3 года*
26.32%
5 лет*
20.10%
10 лет*
12.21%

RYEIX

1 день
1.86%
1 месяц
-1.58%
С начала года
35.81%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.80%
3 года*
17.07%
5 лет*
17.42%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APWEX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		32.00%21.35%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%
RYEIX
Rydex Energy Fund		35.81%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Correlation

The correlation between APWEX and RYEIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г.

0.94

The correlation between APWEX and RYEIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с SPYAPWEX с SCHDAPWEX с OLGAXAPWEX с VOOAPWEX с FRNWAPWEX с JEEIXAPWEX с VDE
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIXRYEIX с FNARX

Доходность на риск

APWEX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APWEX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APWEXRYEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.81

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.54

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

5.63

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.68

17.55

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APWEX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APWEX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEIX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APWEX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APWEXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Просадки

Сравнение просадок APWEX и RYEIX

Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и RYEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APWEXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-83.50%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-9.74%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-26.94%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-26.94%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.43%

-74.93%

+17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.86%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-28.62%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.12%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности APWEX и RYEIX

Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) составляет 5.82%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что APWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APWEXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.66%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

14.99%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

19.58%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

26.46%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

31.83%

-5.98%

Сравнение комиссий APWEX и RYEIX

APWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APWEX и RYEIX

Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RYEIX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.57%0.45%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.85%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Часто задаваемые вопросы

APWEX and RYEIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to APWEX (5.82%). In terms of maximum drawdown, APWEX dropped -61.57% vs RYEIX's -83.50%.

APWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APWEX и RYEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор