Сравнение APWEX с RYEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и RYEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и RYEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 27.84% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 37.40% | 6.96% | 0.49% | 1.87% | 49.54% | 50.70% | -34.24% | 6.50% | -25.31% | -6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 27.84%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 12.47% против 8.05% соответственно.
APWEX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 27.84%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 12.47%
RYEIX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 37.42%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 21.40%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и RYEIX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.
Доходность на риск
APWEX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск
APWEX
RYEIX
Сравнение APWEX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | RYEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.80 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.29 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.19 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 7.78 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.80 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.18 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и RYEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и RYEIX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности RYEIX в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 1.83% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и RYEIX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и RYEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -83.50% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -20.09% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -26.94% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -74.93% | +17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.73% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -28.77% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.65% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и RYEIX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Rydex Energy Fund (RYEIX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.16% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.08% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 25.16% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 26.72% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 31.88% | -6.05% |