Сравнение APWEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APWEX имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и SCHD
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
APWEX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
APWEX
SCHD
Сравнение APWEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.88 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.32 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.05 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 3.55 | +13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.88 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и SCHD
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и SCHD
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -33.37% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.74% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -16.85% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -33.37% | -24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.43% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -3.34% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.75% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и SCHD
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.33% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 7.96% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 15.69% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 14.40% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 16.70% | +9.13% |