PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APWEX с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APWEX с FRNW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APWEX (Cavanal Hill World Energy Fund) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both funds - APWEX is a Energy Equities fund managed by Cavanal Hill funds, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, APWEX returned 26.32%/yr vs 10.12%/yr for FRNW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. APWEX charges 1.15%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности APWEX и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APWEX показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 34.11%.

APWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
32.00%
6 месяцев
26.88%
1 год
47.25%
3 года*
26.32%
5 лет*
20.10%
10 лет*
12.21%

FRNW

1 день
-1.91%
1 месяц
7.89%
С начала года
34.11%
6 месяцев
34.18%
1 год
86.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APWEX и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		32.00%21.35%13.22%4.57%32.44%-2.75%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		34.11%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%

Correlation

The correlation between APWEX and FRNW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с RYEIXAPWEX с SPYAPWEX с SCHDAPWEX с OLGAXAPWEX с VOOAPWEX с JEEIXAPWEX с VDE
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX

Доходность на риск

APWEX vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APWEX c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APWEXFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.39

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
4.06

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

7.47

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.68

23.29

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APWEX vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APWEX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNW равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APWEX и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APWEXFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.39

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.09

+0.26

Просадки

Сравнение просадок APWEX и FRNW

Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APWEXFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-59.37%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-11.58%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-45.27%

+22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.15%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-33.33%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.71%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности APWEX и FRNW

Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что APWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APWEXFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.16%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

17.79%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

25.61%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

28.35%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

28.35%

-2.50%

Сравнение комиссий APWEX и FRNW

APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APWEX и FRNW

Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FRNW в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.57%0.45%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APWEX and FRNW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (8.16%) compared to APWEX (5.82%). In terms of maximum drawdown, APWEX dropped -61.57% vs FRNW's -59.37%.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APWEX и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор