Сравнение APWEX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и OLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -8.59% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции APWEX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 12.53% против 17.67% соответственно.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
OLGAX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и OLGAX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.
Доходность на риск
APWEX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
APWEX
OLGAX
Сравнение APWEX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.61 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.01 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.14 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 0.77 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 2.34 | +14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.61 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и OLGAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и OLGAX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 12.93% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и OLGAX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и OLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -63.25% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -16.92% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -31.34% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -31.87% | -25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -14.02% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -18.78% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.58% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и OLGAX
Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) составляет 5.41%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что APWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.48% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 12.54% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 21.14% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 20.26% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 21.55% | +4.28% |