Сравнение APWEX с JEEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и JEEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и JEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.46% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.70% соответственно.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
JEEIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и JEEIX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.
Доходность на риск
APWEX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск
APWEX
JEEIX
Сравнение APWEX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | JEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.36 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.04 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.67 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 16.72 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и JEEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и JEEIX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности JEEIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.12% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и JEEIX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и JEEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -30.39% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -7.76% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -22.02% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -30.39% | -27.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.99% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -4.47% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.70% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и JEEIX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.65% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 6.96% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 11.91% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 12.79% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 14.17% | +11.66% |