Сравнение APWEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции APWEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.53% против 14.06% соответственно.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и SPY
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
APWEX vs. SPY — Ранг доходности на риск
APWEX
SPY
Сравнение APWEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.96 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.49 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.53 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 7.27 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.96 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и SPY
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и SPY
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -55.19% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.05% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -24.50% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -33.72% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -5.53% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -9.09% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.54% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и SPY
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.41% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.35% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 9.50% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 19.06% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 17.06% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 17.92% | +7.91% |