PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APPS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APPS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Turbine, Inc. (APPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности APPS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APPS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APPS
Digital Turbine, Inc.		-40.60%195.86%-75.36%-54.99%-75.01%7.83%693.27%289.62%2.23%163.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность -40.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции APPS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.95% против 14.14% соответственно.

APPS

1 день
3.12%
1 месяц
-27.56%
С начала года
-40.60%
6 месяцев
-54.52%
1 год
5.32%
3 года*
-37.83%
5 лет*
-48.54%
10 лет*
9.95%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Turbine, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с APPS:
APPS с TTDAPPS с UAPPS с PUBMAPPS с APPAPPS с SOL-USDAPPS с SSOAPPS с MP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

APPS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APPS
Ранг доходности на риск APPS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.01

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.55

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

7.31

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APPS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APPSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.71

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.83

-0.82

Корреляция

Корреляция между APPS и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и VOO

APPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APPS
Digital Turbine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок APPS и VOO

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

APPSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-33.99%

-64.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.94%

-11.98%

-49.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-24.52%

-74.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.72%

-33.99%

-64.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.87%

-5.55%

-91.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.57%

-3.72%

-73.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.07%

2.55%

+29.52%

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и VOO

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APPSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

5.34%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.46%

9.47%

+40.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.95%

18.11%

+84.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.28%

16.82%

+90.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.47%

17.99%

+74.48%