PortfoliosLab logo
Сравнение APPS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APPS и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности APPS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.85%
557.08%
APPS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPS:

0.46

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

APPS:

2.09

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

APPS:

1.26

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

APPS:

0.76

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

APPS:

1.84

VOO:

2.27

Индекс Язвы

APPS:

40.66%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

APPS:

161.69%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

APPS:

-98.72%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

APPS:

-96.42%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 100.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции APPS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.77% против 12.12% соответственно.


APPS

С начала года

100.59%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

10.06%

1 год

86.26%

5 лет

-9.22%

10 лет

-0.77%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APPS
Ранг риск-скорректированной доходности APPS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APPS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APPS: 0.46
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино APPS, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APPS: 2.09
VOO: 0.88
Коэффициент Омега APPS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APPS: 1.26
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара APPS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APPS: 0.76
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина APPS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APPS: 1.84
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.54
APPS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и VOO

APPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APPS
Digital Turbine, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок APPS и VOO

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.42%
-9.90%
APPS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и VOO

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 38.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.31%
13.96%
APPS
VOO