Сравнение APPS с MP
APPS (Digital Turbine, Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. APPS operates in Software - Application (Technology), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, APPS returned -33.72%/yr vs 16.72%/yr for MP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPS и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPS показывает доходность 73.40%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 35.69%.
APPS
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 119.49%
- С начала года
- 73.40%
- 6 месяцев
- 76.58%
- 1 год
- 89.30%
- 3 года*
- -2.66%
- 5 лет*
- -33.72%
- 10 лет*
- 23.39%
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPS и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | 73.40% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 412.32% |
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between APPS and MP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between APPS and MP has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APPS:
-$0.27
MP:
-$0.53
APPS:
1.77
MP:
30.21
APPS:
$555.80M
MP:
$305.30M
APPS:
$392.99M
MP:
$25.30M
APPS:
$80.59M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPS vs. MP — Ранг доходности на риск
APPS
MP
Сравнение APPS c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPS | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.96 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 6.77 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.27 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.24 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок APPS и MP
Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -81.99% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.60% | -53.79% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.18% | -59.47% | -29.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -81.99% | -16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.85% | -30.51% | -60.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -42.63% | -35.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.43% | 31.40% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPS и MP
Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 21.38%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.51% | 21.38% | +20.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.31% | 50.40% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.64% | 93.94% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.54% | 69.57% | +39.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.37% | 72.60% | +20.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPS и MP
Ни APPS, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPS и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPS и MP
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
APPS and MP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (41.51%) compared to MP (21.38%). In terms of maximum drawdown, APPS dropped -98.72% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPS и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор