Сравнение APPS с SOL-USD
APPS (Digital Turbine, Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, APPS returned -32.75%/yr vs 11.49%/yr for SOL-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPS и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPS показывает доходность 86.40%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -45.21%.
APPS
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- 139.59%
- С начала года
- 86.40%
- 6 месяцев
- 83.46%
- 1 год
- 110.38%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- 24.05%
SOL-USD
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -45.21%
- 6 месяцев
- -50.97%
- 1 год
- -55.53%
- 3 года*
- 50.45%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPS и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | 86.40% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 1,054.29% |
SOL-USD Solana | -45.21% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
Correlation
The correlation between APPS and SOL-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPS vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
APPS
SOL-USD
Сравнение APPS c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPS | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.77 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -1.23 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.77 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.12 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.83 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок APPS и SOL-USD
Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -96.27% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.60% | -72.46% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.18% | -73.98% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -96.27% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.16% | -73.98% | -16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -51.35% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.43% | 51.73% | -14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPS и SOL-USD
Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 41.27% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.27% | 15.03% | +26.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.68% | 45.60% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.76% | 59.86% | +46.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.59% | 82.59% | +27.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.37% | 99.85% | -6.48% |
Часто задаваемые вопросы
APPS and SOL-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (41.27%) compared to SOL-USD (15.03%). In terms of maximum drawdown, APPS dropped -98.72% vs SOL-USD's -96.27%.
APPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPS и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор