Сравнение APPS с SOL-USD
APPS (Digital Turbine, Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, APPS returned -32.06%/yr vs 23.04%/yr for SOL-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPS и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPS показывает доходность 72.60%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -39.35%.
APPS
- 1 день
- -11.31%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- 63.76%
- С начала года
- 72.60%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- -7.77%
- 5 лет*
- -32.06%
- 10 лет*
- 22.44%
SOL-USD
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -46.98%
- С начала года
- -39.35%
- 1 год
- -56.55%
- 3 года*
- 41.20%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPS и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | 72.60% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 1,054.29% |
SOL-USD Solana | -39.35% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between APPS and SOL-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPS vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
APPS
SOL-USD
Сравнение APPS c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPS | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.76 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -1.11 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPS и SOL-USD
Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -96.27% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.32% | -74.89% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.92% | -76.28% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -96.27% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.89% | -71.19% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.78% | -51.71% | -26.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.55% | 43.09% | -10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPS и SOL-USD
Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.11%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 15.11% | +17.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.68% | 47.65% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.12% | 59.55% | +30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.21% | 81.21% | +29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 99.24% | -5.47% |
Часто задаваемые вопросы
APPS and SOL-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (33.08%) compared to SOL-USD (15.11%). In terms of maximum drawdown, APPS dropped -98.72% vs SOL-USD's -96.27%.
APPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPS и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор