PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APPS с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APPS с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APPS (Digital Turbine, Inc.) is a stock, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, APPS returned 23.39%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APPS и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 73.40%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 19.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APPS имеют среднегодовую доходность 23.39%, а акции SSO немного впереди с 24.21%.

APPS

1 день
1.40%
1 месяц
119.49%
С начала года
73.40%
6 месяцев
76.58%
1 год
89.30%
3 года*
-2.66%
5 лет*
-33.72%
10 лет*
23.39%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPS и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APPS
Digital Turbine, Inc.		73.40%195.86%-75.36%-54.99%-75.01%7.83%693.27%289.62%2.23%163.24%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between APPS and SSO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2006 г.

0.26

The correlation between APPS and SSO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Turbine, Inc.

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с APPS:
APPS с TTDAPPS с UAPPS с PUBMAPPS с APPAPPS с VOOAPPS с SOL-USDAPPS с MP
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

APPS vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APPS
Ранг доходности на риск APPS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPS c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPSSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.25

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.86

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.91

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

12.80

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APPS vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APPSSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.25

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.59

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.42

-0.35

Просадки

Сравнение просадок APPS и SSO

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPSSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-84.67%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.60%

-18.17%

-44.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.18%

-35.21%

-53.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-46.73%

-51.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.72%

-59.34%

-39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.85%

-1.40%

-89.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.73%

-19.57%

-58.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.43%

4.13%

+33.30%

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и SSO

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPSSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.51%

5.66%

+35.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.31%

17.78%

+41.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.64%

23.60%

+83.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.54%

33.65%

+75.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.37%

35.89%

+57.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и SSO

APPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APPS
Digital Turbine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

APPS and SSO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APPS has higher volatility (41.51%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, APPS dropped -98.72% vs SSO's -84.67%.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPS и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор