PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AON с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AON returned 12.46%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AON и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.46% против 15.55% соответственно.

AON

1 день
2.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-6.88%
1 год
-12.73%
3 года*
1.90%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.46%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-8.25%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between AON and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.55

The correlation between AON and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AON vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.44

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.31

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.23

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

15.03

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AON vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.44

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.89

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AON и VOO

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-33.99%

-35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-8.90%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-18.69%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-24.52%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-33.99%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-0.32%

-20.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-3.69%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

1.91%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и VOO

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.78%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

8.90%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

11.80%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

16.81%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

18.00%

+5.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и VOO

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.95%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AON and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AON has higher volatility (6.12%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор