PortfoliosLab logo
Сравнение AON с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AON и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AON и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,069.93%
990.35%
AON
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AON:

0.38

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

AON:

0.67

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

AON:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AON:

0.44

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

AON:

1.64

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

AON:

5.24%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

AON:

22.59%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

AON:

-67.38%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AON:

-17.95%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.21% против 16.72% соответственно.


AON

С начала года

-6.32%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-10.22%

1 год

18.79%

5 лет

15.17%

10 лет

14.21%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AON и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AON c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AON: 0.38
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино AON, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AON: 0.67
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега AON, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AON: 1.10
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AON, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AON: 0.44
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина AON, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AON: 1.64
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.47
AON
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и QQQ

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AON
Aon plc
0.80%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AON и QQQ

Максимальная просадка AON за все время составила -67.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.95%
-12.28%
AON
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AON и QQQ

Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 12.42%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
16.86%
AON
QQQ