Сравнение AON с QQQ
AON (Aon plc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AON returned 13.57%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AON и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.57% против 20.75% соответственно.
AON
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 13.57%
- Всё время*
- 11.71%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AON Aon plc | $608.53M | $500.44M | $536.14M |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам AON и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 2.73% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between AON and QQQ is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.40 |
The correlation between AON and QQQ shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. QQQ — Ранг доходности на риск
AON
QQQ
Сравнение AON c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AON | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.40 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 7.62 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AON и QQQ
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -82.97% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -11.96% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -22.77% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -35.12% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -35.12% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -3.76% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -32.61% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 3.77% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и QQQ
Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 7.44% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 16.38% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 19.56% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 22.97% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 22.53% | +1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и QQQ
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.87% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
AON and QQQ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AON has higher volatility (8.54%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор