PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AON с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AON returned 12.46%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AON и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.46% против 21.84% соответственно.

AON

1 день
2.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-6.88%
1 год
-12.73%
3 года*
1.90%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.46%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-8.25%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AON and QQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.41

The correlation between AON and QQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

AON vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.57

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.37

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.42

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

13.14

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AON vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.57

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AON и QQQ

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-82.97%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-11.96%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-22.77%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-35.12%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-35.12%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-0.74%

-19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-32.78%

+19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

3.11%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и QQQ

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.51%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

12.10%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

15.94%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

22.37%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

22.29%

+1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и QQQ

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.95%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AON and QQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AON has higher volatility (6.12%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор