PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AON с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AON returned 13.14%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AON и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.14% против 22.01% соответственно.

AON

1 день
1.48%
1 месяц
0.22%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-8.94%
3 года*
0.24%
5 лет*
6.81%
10 лет*
13.14%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-7.32%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AON and QQQ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.41

The correlation between AON and QQQ shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

AON vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AONQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.81

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.41

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.71

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

10.01

-10.95

AON vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AON и QQQ

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-82.97%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-11.96%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-22.77%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-35.12%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-35.12%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-4.66%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-32.72%

+19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

3.23%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и QQQ

Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 6.68%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

9.17%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

14.54%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

17.95%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

22.69%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

22.41%

+1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и QQQ

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.94%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AON and QQQ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to AON (6.68%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор