PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с DRIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AON с DRIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aon plc (AON) и The MP 63 Fund (DRIPX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AON и DRIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и The MP 63 Fund (DRIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AON и DRIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-8.74%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
DRIPX
The MP 63 Fund		3.13%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у DRIPX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции DRIPX по среднегодовой доходности: 12.91% против 9.23% соответственно.

AON

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-18.74%
3 года*
1.46%
5 лет*
7.60%
10 лет*
12.91%

DRIPX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.84%
С начала года
3.13%
6 месяцев
5.48%
1 год
15.50%
3 года*
9.42%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

The MP 63 Fund

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с QQQAON с VTI
Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с ACIIXDRIPX с FGINXDRIPX с ACTIXDRIPX с FBLEXDRIPX с AVERX

Доходность на риск

AON vs. DRIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 88
Ранг коэф-та Мартина
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c DRIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и The MP 63 Fund (DRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONDRIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.08

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.57

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.48

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

6.42

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AON vs. DRIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа DRIPX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и DRIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONDRIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.08

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.01

+0.41

Корреляция

Корреляция между AON и DRIPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и DRIPX

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DRIPX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.93%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
DRIPX
The MP 63 Fund		6.82%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%

Просадки

Сравнение просадок AON и DRIPX

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки DRIPX в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и DRIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AONDRIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-96.89%

+27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-11.25%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-96.89%

+71.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-96.89%

+58.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.82%

-95.97%

+75.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-10.60%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

2.59%

+9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и DRIPX

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с The MP 63 Fund (DRIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AONDRIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

4.07%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

7.78%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

14.53%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

1,509.64%

-1,486.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

1,067.50%

-1,044.23%