PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AON с DRIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AON и DRIPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AON с DRIPX

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aon plc (AON) и The MP 63 Fund (DRIPX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AON или DRIPX.

Доходность

Сравнение доходности AON и DRIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и The MP 63 Fund (DRIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AON:

1.01

DRIPX:

0.42

Коэф-т Сортино

AON:

1.50

DRIPX:

0.73

Коэф-т Омега

AON:

1.21

DRIPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

AON:

1.22

DRIPX:

0.45

Коэф-т Мартина

AON:

3.37

DRIPX:

1.61

Индекс Язвы

AON:

6.49%

DRIPX:

4.17%

Дневная вол-ть

AON:

21.94%

DRIPX:

15.18%

Макс. просадка

AON:

-67.38%

DRIPX:

-54.72%

Текущая просадка

AON:

-11.88%

DRIPX:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DRIPX с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции DRIPX по среднегодовой доходности: 14.43% против 8.91% соответственно.

AON

С начала года

0.61%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

0.86%

1 год

21.96%

3 года

10.69%

5 лет

14.84%

10 лет

14.43%

DRIPX

С начала года

3.22%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.36%

3 года

8.20%

5 лет

10.31%

10 лет

8.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

The MP 63 Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AON и DRIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
DRIPX
Ранг риск-скорректированной доходности DRIPX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AON c DRIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и The MP 63 Fund (DRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа DRIPX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и DRIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и DRIPX

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DRIPX в 5.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AON
Aon plc		0.77%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
DRIPX
The MP 63 Fund		5.77%5.96%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.96%4.28%6.80%3.85%

Просадки

Сравнение просадок AON и DRIPX

Максимальная просадка AON за все время составила -67.38%, что больше максимальной просадки DRIPX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и DRIPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AON и DRIPX

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с The MP 63 Fund (DRIPX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...