PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с DRIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AON с DRIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) is a stock, while DRIPX (The MP 63 Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by MP 63. Over the past 10 years, AON returned 12.29%/yr vs 9.86%/yr for DRIPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AON и DRIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и The MP 63 Fund (DRIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у DRIPX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции DRIPX по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.86% соответственно.

AON

1 день
-0.71%
1 месяц
0.22%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-7.94%
1 год
-14.96%
3 года*
1.04%
5 лет*
5.52%
10 лет*
12.29%

DRIPX

1 день
1.19%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.61%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и DRIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-10.14%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
DRIPX
The MP 63 Fund		10.62%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%

Correlation

The correlation between AON and DRIPX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1999 г.

0.56

Over the past year, the correlation between AON and DRIPX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

The MP 63 Fund

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с QQQAON с VTI
Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с FGINXDRIPX с FBLEXDRIPX с ACIIXDRIPX с ACTIXDRIPX с AVERX

Доходность на риск

AON vs. DRIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 33
Ранг коэф-та Мартина
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c DRIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и The MP 63 Fund (DRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONDRIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.20

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
3.26

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.39

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.03

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

11.88

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AON vs. DRIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DRIPX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и DRIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONDRIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.20

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AON и DRIPX

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки DRIPX в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и DRIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONDRIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-53.54%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-7.70%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-19.58%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-19.97%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-35.20%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-0.53%

-21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-6.58%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

1.96%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и DRIPX

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с The MP 63 Fund (DRIPX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONDRIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.23%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

8.36%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

10.60%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

14.18%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

16.44%

+6.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и DRIPX

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DRIPX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.97%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
DRIPX
The MP 63 Fund		6.36%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%

Часто задаваемые вопросы

AON and DRIPX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AON has higher volatility (5.77%) compared to DRIPX (3.23%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs DRIPX's -53.54%.

DRIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и DRIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор