PortfoliosLab logo
Сравнение AON с DRIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AON и DRIPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AON и DRIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и The MP 63 Fund (DRIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,057.50%
294.21%
AON
DRIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AON:

0.38

DRIPX:

-0.09

Коэф-т Сортино

AON:

0.67

DRIPX:

-0.01

Коэф-т Омега

AON:

1.10

DRIPX:

1.00

Коэф-т Кальмара

AON:

0.44

DRIPX:

-0.07

Коэф-т Мартина

AON:

1.64

DRIPX:

-0.24

Индекс Язвы

AON:

5.24%

DRIPX:

5.43%

Дневная вол-ть

AON:

22.59%

DRIPX:

15.38%

Макс. просадка

AON:

-67.38%

DRIPX:

-55.99%

Текущая просадка

AON:

-17.95%

DRIPX:

-11.96%

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у DRIPX с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции DRIPX по среднегодовой доходности: 14.21% против 5.56% соответственно.


AON

С начала года

-6.32%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-10.22%

1 год

18.79%

5 лет

15.17%

10 лет

14.21%

DRIPX

С начала года

-2.56%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-8.55%

1 год

-1.22%

5 лет

7.07%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AON и DRIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

DRIPX
Ранг риск-скорректированной доходности DRIPX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AON c DRIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и The MP 63 Fund (DRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AON: 0.38
DRIPX: -0.09
Коэффициент Сортино AON, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AON: 0.67
DRIPX: -0.01
Коэффициент Омега AON, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AON: 1.10
DRIPX: 1.00
Коэффициент Кальмара AON, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AON: 0.44
DRIPX: -0.07
Коэффициент Мартина AON, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AON: 1.64
DRIPX: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа DRIPX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и DRIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
-0.09
AON
DRIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и DRIPX

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DRIPX в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AON
Aon plc
0.80%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
DRIPX
The MP 63 Fund
1.98%1.92%1.75%1.74%1.42%1.65%1.63%2.12%1.68%2.03%1.99%1.55%

Просадки

Сравнение просадок AON и DRIPX

Максимальная просадка AON за все время составила -67.38%, что больше максимальной просадки DRIPX в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и DRIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.95%
-11.96%
AON
DRIPX

Волатильность

Сравнение волатильности AON и DRIPX

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с The MP 63 Fund (DRIPX) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
10.66%
AON
DRIPX