Сравнение AON с NTES
AON (Aon plc) and NTES (NetEase, Inc. Sponsored ADR) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while NTES operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, AON returned 13.57%/yr vs 14.31%/yr for NTES. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AON и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у NTES с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям NTES по среднегодовой доходности: 13.57% против 14.31% соответственно.
AON
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 13.57%
- Всё время*
- 11.71%
NTES
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- -5.43%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 22.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AON Aon plc | $608.53M | $500.44M | $536.14M |
| $84.11M | $115.47M | $126.29M |
Сравнение доходности по годам AON и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 2.73% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
NTES NetEase, Inc. Sponsored ADR | -5.43% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
Correlation
The correlation between AON and NTES is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.19 |
The correlation between AON and NTES shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AON:
$76.36B
NTES:
$81.79B
AON:
$18.14
NTES:
CN¥52.90
AON:
19.85
NTES:
16.32
AON:
0.50
NTES:
0.77
AON:
4.42
NTES:
4.87
AON:
8.00
NTES:
3.38
AON:
$17.58B
NTES:
CN¥114.39B
AON:
$14.61B
NTES:
CN¥75.14B
AON:
$6.31B
NTES:
CN¥40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. NTES — Ранг доходности на риск
AON
NTES
Сравнение AON c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и NetEase, Inc. Sponsored ADR (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AON | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.00 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.00 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AON и NTES
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -96.54% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -30.46% | +13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -33.97% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -51.38% | +26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -57.34% | +18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -17.98% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -24.62% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 18.50% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и NTES
Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 8.54%, в то время как у NetEase, Inc. Sponsored ADR (NTES) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 11.85% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 23.00% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 32.06% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 42.63% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 41.88% | -18.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и NTES
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности NTES в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.87% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
NTES NetEase, Inc. Sponsored ADR | 2.36% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и NetEase, Inc. Sponsored ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AON and NTES have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTES has higher volatility (11.85%) compared to AON (8.54%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs NTES's -96.54%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор