PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AON с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AON returned 13.14%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AON и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.14% против 15.53% соответственно.

AON

1 день
1.48%
1 месяц
0.22%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-8.94%
3 года*
0.24%
5 лет*
6.81%
10 лет*
13.14%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-7.32%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between AON and SPY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.51

The correlation between AON and SPY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQAON с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AON vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AONSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.79

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.45

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.51

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

11.15

-12.09

AON vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AON и SPY

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-55.19%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-8.88%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-18.76%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-24.50%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-33.72%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-3.22%

-16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-9.03%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

1.99%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и SPY

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.85%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

9.81%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

12.47%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

17.15%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

17.95%

+5.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и SPY

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.94%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AON and SPY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AON has higher volatility (6.68%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор