PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AON с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AON returned 12.29%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AON и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.29% против 15.49% соответственно.

AON

1 день
-0.71%
1 месяц
0.22%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-7.94%
1 год
-14.96%
3 года*
1.04%
5 лет*
5.52%
10 лет*
12.29%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-10.14%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between AON and SPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.51

The correlation between AON and SPY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQAON с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AON vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.38

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
3.24

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.16

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

14.72

-16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AON vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.38

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AON и SPY

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-55.19%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-8.88%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-18.76%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-24.50%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-33.72%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-0.70%

-21.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-9.05%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

1.91%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и SPY

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.84%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

8.90%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

11.83%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

17.05%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

17.94%

+5.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и SPY

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.97%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AON and SPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AON has higher volatility (5.77%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор