Сравнение AON с BRO
AON (Aon plc) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance Brokers industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AON returned 12.46%/yr vs 13.23%/yr for BRO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -27.63%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.46% против 13.23% соответственно.
AON
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.46%
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам AON и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | -8.25% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between AON and BRO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.42 |
Over the past year, AON and BRO have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AON:
$18.21
BRO:
$4.76
AON:
17.70
BRO:
12.05
AON:
0.45
BRO:
0.88
AON:
3.99
BRO:
2.15
AON:
$17.49B
BRO:
$6.43B
AON:
$9.77B
BRO:
$3.82B
AON:
$6.55B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. BRO — Ранг доходности на риск
AON
BRO
Сравнение AON c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AON | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.68 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.95 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.64 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AON | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -1.70 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AON и BRO
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -55.85% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -50.55% | +33.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -55.85% | +32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -55.85% | +30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -55.85% | +17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.39% | -53.41% | +33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -13.51% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 29.40% | -20.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и BRO
Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 6.12%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 9.57% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 21.69% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 28.34% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 24.78% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 23.67% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и BRO
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BRO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.95% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AON и BRO
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
AON and BRO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to AON (6.12%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs BRO's -55.85%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор