PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZYAMZN
Дох-ть с нач. г.31.58%36.13%
Дох-ть за 1 год39.77%44.08%
Коэф-т Шарпа1.831.75
Коэф-т Сортино2.512.42
Коэф-т Омега1.351.31
Коэф-т Кальмара2.472.00
Коэф-т Мартина8.088.02
Индекс Язвы5.02%5.88%
Дневная вол-ть22.14%26.92%
Макс. просадка-16.41%-94.40%
Текущая просадка-1.45%-1.53%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AMZY и AMZN составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZN

С начала года, AMZY показывает доходность 31.58%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 36.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
10.87%
AMZY
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.02

Сравнение коэффициента Шарпа AMZY и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.83
1.75
AMZY
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZN

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.64%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.64%9.90%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZN

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-1.53%
AMZY
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZN

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.73%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
9.04%
AMZY
AMZN