Сравнение AMZY с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AMZY с AMZN

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZY или AMZN.

Корреляция

Корреляция между AMZY и AMZN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMZY

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.31

AMZN:

0.29

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.57

AMZN:

0.59

Коэф-т Омега

AMZY:

1.07

AMZN:

1.07

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.45

AMZN:

0.39

Коэф-т Мартина

AMZY:

1.07

AMZN:

0.98

Индекс Язвы

AMZY:

6.80%

AMZN:

8.45%

Дневная вол-ть

AMZY:

23.28%

AMZN:

28.63%

Макс. просадка

AMZY:

-16.41%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AMZY:

-13.60%

AMZN:

-19.02%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -10.66%.

AMZY

С начала года

-5.80%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

6.22%

1 год

6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-10.66%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

6.09%

1 год

8.48%

5 лет

15.57%

10 лет

26.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AMZY: 0.31

AMZN: 0.29

Коэффициент Сортино

AMZY: 0.57

AMZN: 0.59

Коэффициент Омега

AMZY: 1.07

AMZN: 1.07

Коэффициент Кальмара

AMZY: 0.45

AMZN: 0.39

Коэффициент Мартина

AMZY: 1.07

AMZN: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMZY

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZN

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.82%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	52.82%	47.91%	9.90%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZN

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMZY

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZN

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.34%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMZY

AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMZY с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и AMZN

AMZY

AMZN

Сравнение AMZY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZN

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество