PortfoliosLab logo
Сравнение AMZY с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZY и AMZN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.09%
44.46%
AMZY
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.19

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.44

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

AMZY:

1.06

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.22

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

AMZY:

0.61

AMZN:

0.50

Индекс Язвы

AMZY:

8.36%

AMZN:

10.58%

Дневная вол-ть

AMZY:

26.84%

AMZN:

33.83%

Макс. просадка

AMZY:

-23.69%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AMZY:

-16.86%

AMZN:

-22.94%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.35%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -14.97%.


AMZY

С начала года

-9.35%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-14.97%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

0.09%

1 год

5.63%

5 лет

9.16%

10 лет

23.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZY: 0.19
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZY: 0.44
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZY: 1.06
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZY: 0.22
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZY: 0.61
AMZN: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.16
AMZY
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZN

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.29%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
55.29%47.91%9.90%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZN

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.86%
-22.94%
AMZY
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZN

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 14.87%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.87%
19.70%
AMZY
AMZN