Сравнение AMZY с AMZN
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past year, AMZY returned 14.23% vs 21.54% for AMZN. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%.
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам AMZY и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 17.66% |
Correlation
The correlation between AMZY and AMZN is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between AMZY and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AMZY
AMZN
Сравнение AMZY c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 2.39 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.57 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и AMZN
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -94.40% | +70.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -21.74% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -9.08% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -28.12% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 9.02% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и AMZN
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 6.01%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.24% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 20.35% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 30.00% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 35.50% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 32.46% | -7.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и AMZN
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AMZY and AMZN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZN has higher volatility (7.24%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор