PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
9.05%
AMZY
AMZN

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 26.89%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 29.74%.


AMZY

С начала года

26.89%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

3.00%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMZN

С начала года

29.74%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

9.06%

1 год

34.36%

5 лет (среднегодовая)

17.73%

10 лет (среднегодовая)

28.02%

Основные характеристики


AMZYAMZN
Коэф-т Шарпа1.431.26
Коэф-т Сортино2.021.84
Коэф-т Омега1.271.23
Коэф-т Кальмара1.991.52
Коэф-т Мартина6.425.78
Индекс Язвы5.08%5.95%
Дневная вол-ть22.76%27.21%
Макс. просадка-16.41%-94.40%
Текущая просадка-6.56%-7.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AMZY и AMZN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.431.26
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.021.84
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.23
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.991.76
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.425.78
AMZY
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.43
1.26
AMZY
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZN

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.72%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
46.72%9.90%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZN

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.56%
-7.93%
AMZY
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZN

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 9.30%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30%
10.56%
AMZY
AMZN