Сравнение AMZY с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AMZY с AMZN

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZY или AMZN.

Корреляция

Корреляция между AMZY и AMZN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMZY

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

1.31

AMZN:

1.23

Коэф-т Сортино

AMZY:

1.77

AMZN:

1.73

Коэф-т Омега

AMZY:

1.24

AMZN:

1.22

Коэф-т Кальмара

AMZY:

1.78

AMZN:

1.72

Коэф-т Мартина

AMZY:

5.65

AMZN:

5.47

Индекс Язвы

AMZY:

5.17%

AMZN:

6.12%

Дневная вол-ть

AMZY:

22.34%

AMZN:

27.27%

Макс. просадка

AMZY:

-16.41%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AMZY:

-3.81%

AMZN:

-6.37%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 3.30%.

AMZY

С начала года

4.88%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

19.95%

1 год

30.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

3.30%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

25.83%

1 год

35.64%

5 лет

16.75%

10 лет

28.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZY

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMZY

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZN

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.47%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	47.47%	47.91%	9.90%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZN

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMZY

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZN

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 5.48%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMZY

AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMZY с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и AMZN

AMZY

AMZN

Сравнение AMZY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZN

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество