Сравнение AMZY с APLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AMZY с APLY

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AMZY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZY или APLY.

Корреляция

Корреляция между AMZY и APLY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMZY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMZY

APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.31

APLY:

0.78

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.57

APLY:

1.11

Коэф-т Омега

AMZY:

1.07

APLY:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.45

APLY:

0.85

Коэф-т Мартина

AMZY:

1.07

APLY:

2.63

Индекс Язвы

AMZY:

6.80%

APLY:

5.65%

Дневная вол-ть

AMZY:

23.28%

APLY:

19.12%

Макс. просадка

AMZY:

-16.41%

APLY:

-17.41%

Текущая просадка

AMZY:

-13.60%

APLY:

-12.70%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -10.48%.

AMZY

С начала года

-5.80%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

6.22%

1 год

6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-10.48%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-3.42%

1 год

15.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий AMZY и APLY

И AMZY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AMZY

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

AMZY: 0.99%

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AMZY: 0.31

APLY: 0.78

Коэффициент Сортино

AMZY: 0.57

APLY: 1.11

Коэффициент Омега

AMZY: 1.07

APLY: 1.15

Коэффициент Кальмара

AMZY: 0.45

APLY: 0.85

Коэффициент Мартина

AMZY: 1.07

APLY: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMZY

APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и APLY

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.82%, что больше доходности APLY в 28.58%

	TTM	2024	2023
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	52.82%	47.91%	9.90%
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	28.58%	24.95%	14.36%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и APLY

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки APLY в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMZY

APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и APLY

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеют волатильность 7.34% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMZY

APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMZY с APLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMZY и APLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AMZY и APLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и APLY

AMZY

APLY

Сравнение AMZY c APLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и APLY

Просадки

Сравнение просадок AMZY и APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество