Сравнение AMZY с APLY
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 14.86% vs 37.15% for APLY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 9.80%.
AMZY
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 4.65% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 18.62% | -3.18% |
Correlation
The correlation between AMZY and APLY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.37 |
The correlation between AMZY and APLY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. APLY — Ранг доходности на риск
AMZY
APLY
Сравнение AMZY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.17 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 8.09 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.08 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.69 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и APLY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -30.41% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -11.76% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -0.58% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.92% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 4.60% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и APLY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 3.78% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 13.03% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 17.98% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 20.96% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 20.96% | +4.09% |
Сравнение комиссий AMZY и APLY
И AMZY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и APLY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности APLY в 35.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 58.07% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and APLY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZY has higher volatility (6.13%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs APLY's -30.41%.
On 1-year performance, APLY leads with 37.15% vs 14.86% for AMZY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 37.15% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY and APLY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 35.75% for APLY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор