PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZYAPLY
Дох-ть с нач. г.33.07%10.13%
Дох-ть за 1 год41.29%15.46%
Коэф-т Шарпа1.870.90
Коэф-т Сортино2.551.30
Коэф-т Омега1.351.18
Коэф-т Кальмара2.521.07
Коэф-т Мартина8.253.04
Индекс Язвы5.02%5.01%
Дневная вол-ть22.12%16.88%
Макс. просадка-16.41%-15.85%
Текущая просадка-0.34%-2.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZY и APLY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и APLY

С начала года, AMZY показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 10.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
12.72%
AMZY
APLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и APLY

И AMZY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.25
APLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APLY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APLY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APLY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APLY, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.04

Сравнение коэффициента Шарпа AMZY и APLY

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа APLY равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.87
0.90
AMZY
APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и APLY

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.23%, что больше доходности APLY в 24.10%


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.23%9.90%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
24.10%14.36%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и APLY

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, примерно равная максимальной просадке APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-2.90%
AMZY
APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и APLY

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
4.28%
AMZY
APLY