PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZY с AMZP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZY с AMZP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

AMZY и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZY или AMZP.

Корреляция

Корреляция между AMZY и AMZP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.64%
33.08%
AMZY
AMZP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.19

AMZP:

0.14

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.44

AMZP:

0.39

Коэф-т Омега

AMZY:

1.06

AMZP:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.22

AMZP:

0.14

Коэф-т Мартина

AMZY:

0.61

AMZP:

0.44

Индекс Язвы

AMZY:

8.36%

AMZP:

8.93%

Дневная вол-ть

AMZY:

26.84%

AMZP:

28.37%

Макс. просадка

AMZY:

-23.69%

AMZP:

-27.35%

Текущая просадка

AMZY:

-16.86%

AMZP:

-19.84%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.35%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.53%.

AMZY

С начала года

-9.35%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZP

С начала года

-13.53%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

0.02%

1 год

4.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZY и AMZP

И AMZY, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.

AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZP: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и AMZP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZY: 0.19
AMZP: 0.14
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZY: 0.44
AMZP: 0.39
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZY: 1.06
AMZP: 1.05
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZY: 0.22
AMZP: 0.14
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZY: 0.61
AMZP: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchApril
0.19
0.14
AMZY
AMZP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZP

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.29%, что больше доходности AMZP в 22.95%

TTM20242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		55.29%47.91%9.90%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		22.95%15.15%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZP

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.86%
-19.84%
AMZY
AMZP

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZP

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 14.87%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.87%
17.17%
AMZY
AMZP