PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с AMZP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZYAMZP
Дох-ть с нач. г.31.58%29.75%
Дох-ть за 1 год39.77%37.25%
Коэф-т Шарпа1.831.85
Коэф-т Сортино2.512.54
Коэф-т Омега1.351.35
Коэф-т Кальмара2.472.27
Коэф-т Мартина8.088.41
Индекс Язвы5.02%4.66%
Дневная вол-ть22.14%21.16%
Макс. просадка-16.41%-17.26%
Текущая просадка-1.45%-0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AMZY и AMZP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZP

С начала года, AMZY показывает доходность 31.58%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью 29.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
7.47%
AMZY
AMZP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и AMZP

И AMZY, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
AMZP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.41

Сравнение коэффициента Шарпа AMZY и AMZP

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZP равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.701.751.801.851.90Sat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11
1.83
1.85
AMZY
AMZP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZP

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.64%, что больше доходности AMZP в 13.08%


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.64%9.90%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
13.08%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZP

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, примерно равная максимальной просадке AMZP в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-0.53%
AMZY
AMZP

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZP

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеют волатильность 7.73% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
7.49%
AMZY
AMZP