PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с AMZP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
7.35%
AMZY
AMZP

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью 27.01%.


AMZY

С начала года

29.22%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

4.90%

1 год

34.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMZP

С начала года

27.01%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

8.03%

1 год

32.06%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMZYAMZP
Коэф-т Шарпа1.521.49
Коэф-т Сортино2.132.11
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара2.121.86
Коэф-т Мартина6.826.81
Индекс Язвы5.09%4.71%
Дневная вол-ть22.82%21.49%
Макс. просадка-16.41%-17.26%
Текущая просадка-4.84%-3.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и AMZP

И AMZY, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

Корреляция между AMZY и AMZP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.521.49
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.132.11
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.28
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.121.86
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.826.81
AMZY
AMZP

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.501.601.701.801.902.00Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21Sat 23Mon 25
1.52
1.49
AMZY
AMZP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZP

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.87%, что больше доходности AMZP в 14.70%


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
45.87%9.90%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
14.70%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZP

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, примерно равная максимальной просадке AMZP в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.84%
-3.60%
AMZY
AMZP

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZP

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.43%
8.43%
AMZY
AMZP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab