PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZYFBY
Дох-ть с нач. г.31.58%42.90%
Дох-ть за 1 год39.77%58.25%
Коэф-т Шарпа1.832.32
Коэф-т Сортино2.512.89
Коэф-т Омега1.351.44
Коэф-т Кальмара2.473.93
Коэф-т Мартина8.0811.51
Индекс Язвы5.02%5.16%
Дневная вол-ть22.14%25.72%
Макс. просадка-16.41%-15.14%
Текущая просадка-1.45%-1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMZY и FBY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и FBY

С начала года, AMZY показывает доходность 31.58%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью 42.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
26.89%
AMZY
FBY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и FBY

И AMZY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.51

Сравнение коэффициента Шарпа AMZY и FBY

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBY равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.83
2.32
AMZY
FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и FBY

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.64%, что меньше доходности FBY в 54.60%


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.64%9.90%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.60%8.31%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и FBY

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки FBY в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-1.03%
AMZY
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и FBY

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
5.54%
AMZY
FBY