PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
23.01%
AMZY
FBY

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 30.02%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью 39.33%.


AMZY

С начала года

30.02%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

4.22%

1 год

35.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBY

С начала года

39.33%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

23.01%

1 год

48.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMZYFBY
Коэф-т Шарпа1.581.87
Коэф-т Сортино2.192.42
Коэф-т Омега1.301.37
Коэф-т Кальмара2.173.20
Коэф-т Мартина7.079.32
Индекс Язвы5.05%5.20%
Дневная вол-ть22.64%25.94%
Макс. просадка-16.41%-15.14%
Текущая просадка-4.24%-3.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и FBY

И AMZY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMZY и FBY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.581.87
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.192.42
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.37
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.173.20
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.079.32
AMZY
FBY

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.58
1.87
AMZY
FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и FBY

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.08%, что меньше доходности FBY в 56.00%


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
37.08%9.90%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
56.00%8.31%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и FBY

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки FBY в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-3.50%
AMZY
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и FBY

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.31%
6.73%
AMZY
FBY