PortfoliosLab logo
Сравнение AMZY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZY и FBY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMZY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.86%
42.30%
AMZY
FBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.19

FBY:

0.14

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.43

FBY:

0.39

Коэф-т Омега

AMZY:

1.06

FBY:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.21

FBY:

0.14

Коэф-т Мартина

AMZY:

0.61

FBY:

0.48

Индекс Язвы

AMZY:

8.29%

FBY:

9.01%

Дневная вол-ть

AMZY:

26.82%

FBY:

30.60%

Макс. просадка

AMZY:

-23.69%

FBY:

-31.53%

Текущая просадка

AMZY:

-18.22%

FBY:

-27.54%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -10.83%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -14.82%.


AMZY

С начала года

-10.83%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

0.44%

1 год

2.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBY

С начала года

-14.82%

1 месяц

-15.46%

6 месяцев

-9.21%

1 год

1.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и FBY

И AMZY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и FBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZY: 0.19
FBY: 0.14
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZY: 0.43
FBY: 0.39
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZY: 1.06
FBY: 1.06
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZY: 0.21
FBY: 0.14
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZY: 0.61
FBY: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа FBY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.14
AMZY
FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и FBY

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.20%, что больше доходности FBY в 54.17%


TTM20242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
56.20%47.91%9.90%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.17%53.89%8.31%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и FBY

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.22%
-27.54%
AMZY
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и FBY

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 14.80%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
17.43%
AMZY
FBY