Сравнение AMZY с FBY
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 6.82% vs -17.63% for FBY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZY charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for FBY.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -13.50%.
AMZY
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -1.83% | 10.39% | 35.28% | 19.02% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -13.50% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
Correlation
The correlation between AMZY and FBY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between AMZY and FBY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. FBY — Ранг доходности на риск
AMZY
FBY
Сравнение AMZY c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZY | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.60 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.22 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZY и FBY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -31.53% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -29.50% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -25.66% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -8.09% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 14.46% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и FBY
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.99%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 10.24% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 23.30% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 29.60% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 28.65% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 28.65% | -3.51% |
Сравнение комиссий AMZY и FBY
AMZY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и FBY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.30%, что сопоставимо с доходностью FBY в 57.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 58.30% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 57.98% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and FBY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.24%) compared to AMZY (7.99%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs FBY's -31.53%.
On 1-year performance, AMZY leads with 6.82% vs -17.63% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 6.82% return vs -17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 58.30%, compared with 57.98% for FBY.
Their fees differ too: 1.09% for AMZY and 0.99% for FBY.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор