Сравнение AMZY с FBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).
AMZY и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и FBY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 35.28% | 15.94% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -11.64%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и FBY
И AMZY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AMZY vs. FBY — Ранг доходности на риск
AMZY
FBY
Сравнение AMZY c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.21 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.08 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.17 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.45 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.59 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и FBY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и FBY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности FBY в 58.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и FBY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и FBY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -31.53% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -29.50% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -24.06% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.12% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 11.31% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и FBY
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.28%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 11.94% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 22.64% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 32.42% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 28.38% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 28.38% | -3.14% |