Сравнение AMZY с FBY
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 14.23% vs -6.53% for FBY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -5.84%.
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 10.39% | 35.28% | 15.94% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
Correlation
The correlation between AMZY and FBY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between AMZY and FBY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. FBY — Ранг доходности на риск
AMZY
FBY
Сравнение AMZY c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.22 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.49 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.23 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.64 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и FBY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -31.53% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -29.50% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -19.08% | +11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.82% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 13.41% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и FBY
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 6.01%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.24% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 22.27% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 28.89% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 28.53% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 28.53% | -3.47% |
Сравнение комиссий AMZY и FBY
И AMZY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и FBY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%, что больше доходности FBY в 55.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and FBY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (7.24%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs FBY's -31.53%.
On 1-year performance, AMZY leads with 14.23% vs -6.53% for FBY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.23% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY and FBY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 55.74% for FBY.
AMZY is categorized as Options Trading, while FBY is Derivative Income.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор