Сравнение AGZ с GOVZ
AGZ (iShares Agency Bond ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - AGZ tracks the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD) while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGZ returned 1.29%/yr vs -11.18%/yr for GOVZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и GOVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 3.57%.
AGZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 1.82%
GOVZ
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- -6.85%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZ и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.66% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 0.01% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 3.57% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
Correlation
The correlation between AGZ and GOVZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between AGZ and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZ vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
AGZ
GOVZ
Сравнение AGZ c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZ | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.30 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 0.66 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZ и GOVZ
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GOVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZ | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -59.65% | +48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -14.16% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | -28.72% | +26.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -57.63% | +46.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -54.49% | +54.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -40.04% | +38.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 6.51% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и GOVZ
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.70%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZ | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 4.06% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 10.91% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 15.89% | -13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 23.88% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 23.29% | -20.26% |
Сравнение комиссий AGZ и GOVZ
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и GOVZ
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности GOVZ в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.71% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 4.95% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZ and GOVZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOVZ has higher volatility (4.06%) compared to AGZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs GOVZ's -59.65%.
On 5-year performance, AGZ leads with 1.29% vs -11.18% for GOVZ. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AGZ has performed better with a 1.29% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AGZ.
GOVZ has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.71% for AGZ.
AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.15% for GOVZ.
AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZ и GOVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор