PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGZ с GBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGZ и GBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZ и GBF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.12%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
0.09%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у GBF с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции GBF по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.58% соответственно.


AGZ

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.02%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.88%

GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Agency Bond ETF

iShares Government/Credit Bond ETF

Сравнение комиссий AGZ и GBF

И AGZ, и GBF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AGZ vs. GBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c GBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGZGBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.83

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.19

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.53

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4.29

+5.84

AGZ vs. GBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа GBF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и GBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGZGBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.83

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между AGZ и GBF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и GBF

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью GBF в 3.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и GBF

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GBF.


Загрузка...

Показатели просадок


AGZGBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-19.67%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-2.50%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-18.45%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-19.67%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.96%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-3.66%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.89%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и GBF

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGZGBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.64%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.53%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

4.23%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

5.92%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

5.27%

-2.24%