PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с GBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с GBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while GBF is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZ returned 1.83%/yr vs 1.51%/yr for GBF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и GBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GBF с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции GBF по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.51% соответственно.

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%

GBF

1 день
0.13%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.02%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и GBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.35%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%

Correlation

The correlation between AGZ and GBF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г.

0.68

The correlation between AGZ and GBF shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

iShares Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с USFRAGZ с SGOV
Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с CMBSGBF с NUBDGBF с VOOGBF с AGGGBF с SCHZGBF с SHV

Доходность на риск

AGZ vs. GBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c GBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZGBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.09

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.62

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.48

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

4.37

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. GBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа GBF равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и GBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZGBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AGZ и GBF

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZGBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-19.67%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.73%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

-5.78%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-18.45%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-19.67%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.71%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.67%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.92%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и GBF

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.76%, в то время как у iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZGBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.21%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

2.64%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

3.75%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

5.93%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

5.28%

-2.25%

Сравнение комиссий AGZ и GBF

И AGZ, и GBF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и GBF

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности GBF в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.78%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and GBF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBF has higher volatility (1.21%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs GBF's -19.67%.

On 10-year performance, AGZ leads with 1.83% vs 1.51% for GBF. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.83% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ and GBF have the same expense ratio: 0.20% per year.

GBF has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 3.72% for AGZ.

AGZ is categorized as Government Bonds, while GBF is Intermediate Core Bond. AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while GBF tracks Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index.

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и GBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор