Сравнение AGZ с GBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF).
AGZ и GBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или GBF.
Основные характеристики
| AGZ | GBF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.09% | 1.97% |
| Дох-ть за 1 год | 6.25% | 8.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.21% | -2.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.02% | -0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.62% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 4.48 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 3.22% | 5.61% |
| Макс. просадка | -11.01% | -19.67% |
| Текущая просадка | -1.67% | -9.90% |
Корреляция
Корреляция между AGZ и GBF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и GBF
С начала года, AGZ показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у GBF с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции GBF по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и GBF
И AGZ, и GBF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и GBF
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности GBF в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.92% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и GBF
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и GBF
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.84%, в то время как у iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.