Сравнение AGZ с GBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF).
AGZ и GBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или GBF.
Корреляция
Корреляция между AGZ и GBF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и GBF
Основные характеристики
AGZ:
1.98
GBF:
1.22
AGZ:
3.16
GBF:
1.82
AGZ:
1.38
GBF:
1.21
AGZ:
1.05
GBF:
0.42
AGZ:
7.54
GBF:
2.90
AGZ:
0.80%
GBF:
2.12%
AGZ:
3.03%
GBF:
5.04%
AGZ:
-11.23%
GBF:
-19.67%
AGZ:
0.00%
GBF:
-7.70%
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у GBF с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции GBF по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.45% соответственно.
AGZ
2.63%
1.11%
1.96%
6.08%
0.49%
1.70%
GBF
3.42%
1.38%
1.19%
6.37%
-0.52%
1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и GBF
И AGZ, и GBF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZ и GBF
AGZ
GBF
Сравнение AGZ c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и GBF
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности GBF в 3.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.53% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.71% | 2.25% | 2.32% | 2.14% | 1.58% | 1.52% | 1.29% | 1.32% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.83% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и GBF
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.23%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и GBF
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.86%, в то время как у iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.