Сравнение AGZ с GBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF).
AGZ и GBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и GBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и GBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | -0.52% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у GBF с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции GBF по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.58% соответственно.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и GBF
И AGZ, и GBF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. GBF — Ранг доходности на риск
AGZ
GBF
Сравнение AGZ c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | GBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.83 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.19 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.53 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 4.29 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.83 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и GBF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и GBF
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью GBF в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и GBF
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -19.67% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -2.50% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -18.45% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -19.67% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -4.96% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -3.66% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.89% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и GBF
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.64% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 2.53% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.23% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.92% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 5.27% | -2.24% |