iShares Agency Bond ETF (AGZ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Agency Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Agency Bond ETF (AGZ) показал доход в 0.11% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGZ составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AGZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2008 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 14 нояб. 2008 г. с доходностью -4.2%.

iShares Agency Bond ETF: годовая альфа составляет 2.81%, бета — -0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 10.11.2008.

• Этот ETF участвовал в 5.68% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.54%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия AGZ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

AGZ имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Agency Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Agency Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Agency Bond ETF показал максимальную просадку в 11.01%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 590 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Agency Bond ETF составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.