- ISIN
- US4642881662
- CUSIP
- 464288166
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 нояб. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $551M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGZ
iShares Agency Bond ETF (AGZ) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции AGZ — $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,059.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Agency Bond ETF (AGZ) показал доход в 0.16% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGZ составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Agency Bond ETF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2008 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 14 нояб. 2008 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.87% | -0.84% | 0.19% | 0.06% | -0.19% | 0.16% | ||||||
| 2025 | 0.57% | 1.16% | 0.27% | 0.76% | -0.42% | 0.87% | -0.11% | 1.03% | 0.63% | 0.55% | 0.49% | 0.09% | 6.05% |
| 2024 | 0.15% | -0.40% | 0.46% | -1.08% | 0.93% | 0.63% | 1.81% | 0.86% | 0.76% | -1.25% | 0.79% | -0.58% | 3.08% |
| 2023 | 1.74% | -1.24% | 1.69% | 0.55% | -0.45% | -0.48% | 0.16% | 0.40% | -0.86% | -0.10% | 1.95% | 1.79% | 5.18% |
| 2022 | -1.14% | -0.54% | -2.37% | -1.67% | 0.65% | -0.77% | 1.24% | -1.69% | -2.35% | -0.68% | 1.73% | -0.36% | -7.77% |
| 2021 | -0.06% | -0.75% | -0.59% | 0.36% | 0.28% | 0.09% | 0.82% | 0.01% | -0.58% | -0.38% | 0.16% | -0.39% | -1.05% |
Метрики бенчмарка
iShares Agency Bond ETF has an annualized alpha of 2.80%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2008.
- This ETF captured 5.53% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.43%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.80%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 5.53%
- Участие в снижении
- -4.43%
Комиссия
Комиссия AGZ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGZ имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 13.52 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Agency Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.05 | $4.13 | $3.76 | $3.41 | $1.67 | $1.13 | $2.69 | $2.68 | $2.41 | $1.79 | $1.71 | $1.47 |
Дивидендный доход | 3.73% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Agency Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.34 | $0.32 | $0.34 | $0.31 | $0.34 | $1.65 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.33 | $0.36 | $0.34 | $0.36 | $0.33 | $0.36 | $0.34 | $0.35 | $0.35 | $0.66 | $4.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.33 | $0.31 | $0.33 | $0.65 | $3.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.30 | $0.29 | $0.29 | $0.26 | $0.29 | $0.31 | $0.62 | $3.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $0.21 | $0.43 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.46 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Agency Bond ETF показал максимальную просадку в 11.01%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 590 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Agency Bond ETF составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.01%окт. 2022 г. | 2y 1mo | 2y 4mo | 4y 5moсент. 2020 г. - февр. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.98%нояб. 2008 г. | 10d | 17d | 27dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.28%июнь 2013 г. | 1mo 23d | 10mo 25d | 1y 13dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -2.88%дек. 2016 г. | 5mo 11d | 8mo 6d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2011 года2011 | -2.53%февр. 2011 г. | 3mo 5d | 3mo 23d | 6mo 28dнояб. 2010 г. - июнь 2011 г. |
Показатели просадок
| AGZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -56.78% | +45.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -9.10% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | -18.90% | +17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -25.43% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -33.92% | +22.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.74% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -10.72% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.97% | -1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGZ
Добавьте iShares Agency Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGZ