PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Agency Bond ETF (AGZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Agency Bond ETF (AGZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

AGZ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. AGZ запущен 5 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ISIN

US4642881662

CUSIP

464288166

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 нояб. 2008 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. Agency Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGZ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AGZ с LLDYX AGZ с NYF AGZ с USFR AGZ с GBF AGZ с GVI AGZ с FGOVX AGZ с VGSH AGZ с SGOV AGZ с ACWI AGZ с AGZD
Популярные сравнения:
AGZ с LLDYX AGZ с NYF AGZ с USFR AGZ с GBF AGZ с GVI AGZ с FGOVX AGZ с VGSH AGZ с SGOV AGZ с ACWI AGZ с AGZD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Agency Bond ETF (AGZ) показал доход в 2.06% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGZ составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

AGZ

С начала года

2.06%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.35%

1 год

4.85%

5 лет

0.21%

10 лет

1.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%1.16%0.27%0.76%-0.70%2.06%
20240.15%-0.40%0.46%-1.08%0.93%0.63%1.81%0.86%0.76%-1.25%0.79%-0.58%3.08%
20231.74%-1.24%1.69%0.55%-0.45%-0.48%0.16%0.40%-0.86%-0.10%1.95%1.79%5.18%
2022-1.14%-0.54%-2.37%-1.67%0.65%-0.77%1.24%-1.69%-2.35%-0.68%1.73%-0.36%-7.77%
2021-0.06%-0.75%-0.59%0.36%0.28%0.09%0.82%0.01%-0.58%-0.38%0.16%-0.64%-1.30%
20201.64%1.57%1.37%0.26%0.51%0.06%0.61%-0.27%-0.07%-0.21%0.21%-0.01%5.77%
20190.33%-0.14%1.53%-0.01%1.48%0.62%0.04%2.09%-0.42%0.09%0.04%-0.25%5.51%
2018-0.96%-0.32%0.66%-0.74%0.54%0.15%-0.28%0.57%-0.38%0.03%0.51%1.56%1.32%
20170.26%0.25%0.11%0.57%0.51%-0.13%0.30%0.59%-0.52%0.04%-0.15%0.18%2.01%
20160.60%0.67%0.48%0.06%0.00%1.14%0.17%-0.14%0.04%-0.36%-1.76%0.16%1.03%
20151.82%-0.47%-0.16%-0.22%0.03%-0.38%0.41%0.14%0.52%-0.02%-0.34%0.02%1.34%
20141.05%0.33%-0.20%0.61%0.66%0.03%-0.26%0.09%0.16%0.70%0.52%-0.05%3.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGZ составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGZ, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Agency Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.52
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Agency Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.92$3.76$3.41$1.67$0.83$2.69$2.68$2.40$1.79$1.71$1.46$1.50

Дивидендный доход

3.60%3.48%3.14%1.56%0.71%2.25%2.32%2.14%1.58%1.52%1.29%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Agency Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.34$0.33$0.36$0.34$1.38
2024$0.00$0.31$0.30$0.31$0.30$0.31$0.30$0.31$0.33$0.31$0.33$0.65$3.76
2023$0.00$0.25$0.26$0.28$0.27$0.30$0.29$0.29$0.26$0.29$0.31$0.62$3.41
2022$0.00$0.08$0.09$0.10$0.10$0.10$0.12$0.13$0.15$0.16$0.21$0.43$1.67
2021$0.00$0.07$0.08$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.16$0.83
2020$0.00$0.19$0.19$0.16$0.16$0.14$0.13$0.12$0.10$0.09$0.08$1.33$2.69
2019$0.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.23$0.21$0.21$0.22$0.22$0.39$2.68
2018$0.00$0.16$0.17$0.17$0.19$0.20$0.20$0.20$0.21$0.21$0.22$0.47$2.40
2017$0.00$0.13$0.14$0.13$0.15$0.14$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.33$1.79
2016$0.00$0.12$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.48$1.71
2015$0.00$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$0.12$0.27$1.46
2014$0.12$0.13$0.12$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.24$1.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Agency Bond ETF показал максимальную просадку в 11.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 611 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Agency Bond ETF составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.23%4 сент. 2020 г.53620 окт. 2022 г.61131 мар. 2025 г.1147
-4.98%14 нояб. 2008 г.624 нояб. 2008 г.1111 дек. 2008 г.17
-3.28%2 мая 2013 г.3724 июн. 2013 г.22515 мая 2014 г.262
-2.88%7 июл. 2016 г.11415 дек. 2016 г.16918 авг. 2017 г.283
-2.53%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.781 июн. 2011 г.143

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...