PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Agency Bond ETF (AGZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642881662
CUSIP464288166
ЭмитентiShares
Дата выпуска5 нояб. 2008 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияTotal Bond Market
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. Agency Bond Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AGZ составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Agency Bond ETF

Популярные сравнения: AGZ с USFR, AGZ с GVI, AGZ с GBF, AGZ с NYF, AGZ с ACWI, AGZ с VGSH, AGZ с SGOV, AGZ с LLDYX, AGZ с FGOVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Agency Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
37.86%
477.24%
AGZ (iShares Agency Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Agency Bond ETF показал доход в -0.08% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Agency Bond ETF составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.08%11.24%
1 месяц0.75%4.04%
6 месяцев1.90%16.49%
1 год3.34%26.17%
5 лет (среднегодовая)0.81%13.76%
10 лет (среднегодовая)1.38%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%-0.40%0.46%-1.07%-0.08%
20231.74%-1.24%1.69%0.55%-0.45%-0.48%0.16%0.40%-0.86%-0.10%1.95%1.79%5.18%
2022-1.14%-0.54%-2.37%-1.67%0.65%-0.77%1.24%-1.69%-2.35%-0.68%1.73%-0.36%-7.77%
2021-0.06%-0.75%-0.59%0.36%0.28%0.09%0.82%0.01%-0.58%-0.38%0.16%-0.39%-1.05%
20201.64%1.57%1.37%0.26%0.51%0.06%0.61%-0.27%-0.07%-0.21%0.21%-0.01%5.77%
20190.33%-0.14%1.53%-0.01%1.48%0.62%0.04%2.09%-0.42%0.09%0.04%-0.25%5.51%
2018-0.96%-0.32%0.66%-0.74%0.54%0.15%-0.28%0.57%-0.38%0.03%0.51%1.56%1.32%
20170.26%0.25%0.11%0.57%0.51%-0.13%0.30%0.59%-0.52%0.04%-0.15%0.18%2.01%
20160.60%0.67%0.48%0.06%0.00%1.14%0.17%-0.14%0.04%-0.36%-1.76%0.16%1.03%
20151.82%-0.47%-0.16%-0.22%0.03%-0.38%0.41%0.14%0.52%-0.02%-0.34%0.02%1.34%
20141.05%0.33%-0.20%0.61%0.66%0.03%-0.26%0.09%0.16%0.70%0.51%-0.05%3.68%
2013-0.29%0.40%0.16%0.44%-1.00%-1.58%0.57%-0.39%0.62%0.57%-0.08%-0.68%-1.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGZ среди ETFs на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGZ, с текущим значением в 3939
AGZ (iShares Agency Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AGZ, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGZ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGZ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGZ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGZ, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.23

Коэффициент Шарпа

iShares Agency Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.01
2.43
AGZ (iShares Agency Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Agency Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.56$3.41$1.67$1.13$2.69$2.68$2.41$1.79$1.71$1.47$1.50$1.32

Дивидендный доход

3.32%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%1.33%1.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Agency Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.31$0.30$0.31$0.30$1.22
2023$0.00$0.25$0.26$0.28$0.27$0.30$0.29$0.29$0.26$0.29$0.31$0.62$3.41
2022$0.00$0.08$0.09$0.10$0.10$0.10$0.12$0.13$0.15$0.16$0.21$0.43$1.67
2021$0.00$0.07$0.08$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.46$1.13
2020$0.00$0.19$0.19$0.16$0.16$0.14$0.13$0.12$0.10$0.09$0.08$1.33$2.69
2019$0.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.23$0.21$0.21$0.22$0.22$0.39$2.68
2018$0.00$0.16$0.17$0.17$0.19$0.20$0.20$0.20$0.21$0.21$0.22$0.47$2.41
2017$0.00$0.13$0.14$0.13$0.15$0.14$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.33$1.79
2016$0.00$0.12$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.48$1.71
2015$0.00$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$0.12$0.27$1.47
2014$0.00$0.12$0.13$0.12$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.24$1.50
2013$0.10$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.12$0.12$0.12$0.12$0.23$1.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.70%
-0.29%
AGZ (iShares Agency Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Agency Bond ETF показал максимальную просадку в 11.01%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Agency Bond ETF составляет 4.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.01%4 сент. 2020 г.53620 окт. 2022 г.
-4.98%14 нояб. 2008 г.624 нояб. 2008 г.1111 дек. 2008 г.17
-3.28%2 мая 2013 г.3724 июн. 2013 г.22515 мая 2014 г.262
-2.88%7 июл. 2016 г.11415 дек. 2016 г.16918 авг. 2017 г.283
-2.53%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.781 июн. 2011 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Agency Bond ETF составляет 0.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.75%
3.00%
AGZ (iShares Agency Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)