PortfoliosLab logo

iShares Agency Bond ETF (AGZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 янв. 2023 г.

AGZ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. AGZ запущен 5 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ISINUS4642881662
CUSIP464288166
ЭмитентiShares
Дата выпуска5 нояб. 2008 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияTotal Bond Market
Комиссия0.20%
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. Agency Bond Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Торговые данные

Цена закрытия$108.18
Годовой диапазон$104.45 - $114.33
EMA (50)$107.33
EMA (200)$108.37
Средний объем торгов$56.79K

AGZГрафик цены за акцию


Загрузка...

AGZДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Agency Bond ETF в авг. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,370 при доходности около 23.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-1.45%
-1.79%
AGZ (iShares Agency Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

AGZСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AGZ

iShares Agency Bond ETF

Популярные сравнения: AGZ с USFR

AGZДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.50%4.64%
С начала года1.50%4.64%
6 месяцев-1.90%-2.72%
1 год-5.44%-9.34%
5 лет1.13%7.33%
10 лет1.17%10.39%

AGZДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20221.24%-1.69%-2.35%-0.68%1.73%-0.36%

AGZГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Agency Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.11. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.50-1.00-0.500.00SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-1.11
-0.29
AGZ (iShares Agency Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

AGZИстория дивидендов

Дивидендная доходность iShares Agency Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.67$1.67$1.13$2.69$2.68$2.41$1.79$1.71$1.47$1.50$1.32$1.39$1.88$2.06

Дивидендный доход

1.54%1.56%0.98%2.31%2.43%2.30%1.73%1.69%1.47%1.52%1.38%1.44%1.98%2.28%

AGZДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Agency Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.08$0.09$0.10$0.10$0.10$0.12$0.13$0.15$0.16$0.21$0.43
2021$0.00$0.07$0.08$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.46
2020$0.00$0.19$0.19$0.16$0.16$0.14$0.13$0.12$0.10$0.09$0.08$1.33
2019$0.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.23$0.21$0.21$0.22$0.22$0.39
2018$0.00$0.16$0.17$0.17$0.19$0.20$0.20$0.20$0.21$0.21$0.22$0.47
2017$0.00$0.13$0.14$0.13$0.15$0.14$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.33
2016$0.00$0.12$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.48
2015$0.00$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$0.12$0.27
2014$0.00$0.12$0.13$0.12$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.24
2013$0.00$0.10$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.12$0.12$0.12$0.12$0.23
2012$0.00$0.12$0.14$0.13$0.13$0.12$0.12$0.11$0.10$0.11$0.10$0.21
2011$0.00$0.16$0.17$0.17$0.17$0.17$0.16$0.16$0.16$0.15$0.13$0.28
2010$0.17$0.18$0.19$0.21$0.17$0.17$0.17$0.16$0.16$0.16$0.32

AGZГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-7.95%
-16.24%
AGZ (iShares Agency Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

AGZМаксимальные просадки

iShares Agency Bond ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 11.01%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.01%4 сент. 2020 г.53620 окт. 2022 г.
-3.28%2 мая 2013 г.3724 июн. 2013 г.22515 мая 2014 г.262
-2.88%7 июл. 2016 г.11415 дек. 2016 г.16918 авг. 2017 г.283
-2.53%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.781 июн. 2011 г.143
-2.34%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.14818 дек. 2018 г.322
-2.24%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.92
-1.84%26 янв. 2015 г.9510 июн. 2015 г.8814 окт. 2015 г.183
-1.53%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.9023 янв. 2020 г.97
-1.13%2 февр. 2012 г.3320 мар. 2012 г.348 мая 2012 г.67
-1.11%4 окт. 2011 г.1827 окт. 2011 г.99 нояб. 2011 г.27

AGZГрафик волатильности

На текущий момент iShares Agency Bond ETF показывает волатильность на уровне 4.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
4.16%
18.51%
AGZ (iShares Agency Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)