Сравнение AGZ с NYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF).
AGZ и NYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или NYF.
Корреляция
Корреляция между AGZ и NYF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и NYF
Основные характеристики
AGZ:
1.00
NYF:
0.20
AGZ:
1.48
NYF:
0.30
AGZ:
1.18
NYF:
1.04
AGZ:
0.56
NYF:
0.16
AGZ:
3.47
NYF:
0.70
AGZ:
0.87%
NYF:
1.03%
AGZ:
3.05%
NYF:
3.52%
AGZ:
-11.01%
NYF:
-13.12%
AGZ:
-1.54%
NYF:
-2.22%
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям NYF по среднегодовой доходности: 1.43% против 1.70% соответственно.
AGZ
0.15%
-0.04%
1.27%
3.40%
0.87%
1.43%
NYF
-0.39%
-1.07%
0.08%
0.81%
0.56%
1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и NYF
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZ и NYF
AGZ
NYF
Сравнение AGZ c NYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и NYF
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности NYF в 2.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.47% | 3.48% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 2.78% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.84% | 1.97% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и NYF
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и NYF
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.90%, в то время как у iShares New York Muni Bond ETF (NYF) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.