Сравнение AGZ с NYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF).
AGZ и NYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или NYF.
Корреляция
Корреляция между AGZ и NYF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и NYF
Основные характеристики
AGZ:
1.61
NYF:
-0.17
AGZ:
2.42
NYF:
-0.19
AGZ:
1.31
NYF:
0.97
AGZ:
0.90
NYF:
-0.17
AGZ:
6.51
NYF:
-0.66
AGZ:
0.79%
NYF:
1.16%
AGZ:
3.20%
NYF:
4.46%
AGZ:
-11.23%
NYF:
-13.12%
AGZ:
-1.01%
NYF:
-4.58%
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.49% соответственно.
AGZ
1.59%
-0.22%
1.22%
5.07%
0.34%
1.58%
NYF
-2.80%
-3.53%
-3.26%
-0.93%
0.45%
1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и NYF
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZ и NYF
AGZ
NYF
Сравнение AGZ c NYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и NYF
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности NYF в 2.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.71% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 2.92% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и NYF
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.23%, что меньше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и NYF
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.34%, в то время как у iShares New York Muni Bond ETF (NYF) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.