Сравнение AGZ с NYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF).
AGZ и NYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и NYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и NYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 0.08% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGZ имеют среднегодовую доходность 1.88%, а акции NYF немного отстают с 1.81%.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
NYF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и NYF
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. NYF — Ранг доходности на риск
AGZ
NYF
Сравнение AGZ c NYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | NYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.21 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.30 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 3.65 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и NYF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и NYF
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности NYF в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и NYF
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и NYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -13.12% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -3.34% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -12.71% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -13.12% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.97% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.32% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.19% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и NYF
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares New York Muni Bond ETF (NYF) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.41% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 1.90% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.02% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.98% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 4.48% | -1.45% |