Сравнение AGZ с NYF
AGZ (iShares Agency Bond ETF) and NYF (iShares New York Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while NYF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZ returned 1.82%/yr vs 1.73%/yr for NYF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for NYF.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и NYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у NYF с доходностью 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGZ имеют среднегодовую доходность 1.82%, а акции NYF немного отстают с 1.73%.
AGZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 1.82%
NYF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам AGZ и NYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.66% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.86% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
Correlation
The correlation between AGZ and NYF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г. | 0.36 |
Over the past year, AGZ and NYF have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZ vs. NYF — Ранг доходности на риск
AGZ
NYF
Сравнение AGZ c NYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZ | NYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.44 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.69 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZ и NYF
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и NYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZ | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -13.12% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.76% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | -5.68% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -12.71% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -13.12% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.23% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.30% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.77% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и NYF
iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеют волатильность 0.70% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZ | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.72% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.13% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 2.74% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.00% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 4.48% | -1.45% |
Сравнение комиссий AGZ и NYF
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и NYF
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности NYF в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.71% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
AGZ and NYF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NYF has higher volatility (0.72%) compared to AGZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs NYF's -13.12%.
On 10-year performance, AGZ leads with 1.82% vs 1.73% for NYF. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.82% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NYF.
AGZ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.08% for NYF.
AGZ is categorized as Government Bonds, while NYF is Municipal Bonds. AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while NYF tracks S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.25% for NYF.
NYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZ и NYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор