PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с NYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с NYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and NYF (iShares New York Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while NYF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZ returned 1.83%/yr vs 1.83%/yr for NYF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for NYF.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и NYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у NYF с доходностью 1.63%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции AGZ – 1.83% и акции NYF – 1.83%.

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%

NYF

1 день
0.11%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.74%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и NYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		1.63%3.64%1.13%5.76%-7.75%1.34%4.18%6.49%0.66%5.02%

Correlation

The correlation between AGZ and NYF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г.

0.36

Over the past year, AGZ and NYF have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

iShares New York Muni Bond ETF

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFRAGZ с SGOV
Часто сравнивают с NYF:
NYF с VNYUXNYF с MUBNYF с VNYTXNYF с PZTNYF с FTFMXNYF с FMNYNYF с SUB

Доходность на риск

AGZ vs. NYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NYF
Ранг доходности на риск NYF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZNYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.44

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.48

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.45

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

8.79

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. NYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа NYF равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZNYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.44

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AGZ и NYF

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и NYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZNYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-13.12%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.76%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

-5.68%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-12.71%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-13.12%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.45%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.31%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.77%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и NYF

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.76%, в то время как у iShares New York Muni Bond ETF (NYF) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZNYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.96%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

2.08%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

2.78%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

4.00%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

4.48%

-1.45%

Сравнение комиссий AGZ и NYF

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и NYF

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности NYF в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		3.09%2.99%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and NYF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NYF has higher volatility (0.96%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs NYF's -13.12%.

On 10-year performance, NYF leads with 1.83% vs 1.83% for AGZ. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NYF has performed better with a 1.83% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NYF.

AGZ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.09% for NYF.

AGZ is categorized as Government Bonds, while NYF is Municipal Bonds. AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while NYF tracks S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.25% for NYF.

NYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и NYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор