Сравнение AGZ с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
AGZ и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или GVI.
Основные характеристики
| AGZ | GVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.87% | -1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 1.92% | 1.06% |
| Дох-ть за 3 года | -1.30% | -1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.90% | 0.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.36% | 1.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.12 |
| Дневная вол-ть | 3.34% | 4.19% |
| Макс. просадка | -11.01% | -12.93% |
| Current Drawdown | -5.45% | -7.35% |
Корреляция
Корреляция между AGZ и GVI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и GVI
С начала года, AGZ показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции GVI по среднегодовой доходности: 1.36% против 1.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и GVI
И AGZ, и GVI имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и GVI
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности GVI в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.06% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 2.81% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и GVI
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и GVI
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.68%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.