PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGZ с GVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGZ и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZ и GVI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.12%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGZ имеют среднегодовую доходность 1.88%, а акции GVI немного отстают с 1.85%.


AGZ

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.02%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.88%

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Agency Bond ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Сравнение комиссий AGZ и GVI

И AGZ, и GVI имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AGZ vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGZGVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.27

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.36

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

8.58

+1.54

AGZ vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGZGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Корреляция

Корреляция между AGZ и GVI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и GVI

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности GVI в 3.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и GVI

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GVI.


Загрузка...

Показатели просадок


AGZGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-12.93%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.79%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-12.93%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-12.93%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.20%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.87%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.49%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и GVI

iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGZGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.09%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

1.68%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

2.74%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

3.97%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

3.52%

-0.49%