Сравнение AGZ с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
AGZ и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или GVI.
Корреляция
Корреляция между AGZ и GVI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и GVI
Основные характеристики
AGZ:
0.99
GVI:
0.89
AGZ:
1.48
GVI:
1.28
AGZ:
1.18
GVI:
1.16
AGZ:
0.56
GVI:
0.40
AGZ:
3.62
GVI:
2.65
AGZ:
0.84%
GVI:
1.12%
AGZ:
3.06%
GVI:
3.29%
AGZ:
-11.01%
GVI:
-12.93%
AGZ:
-1.14%
GVI:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GVI с доходностью 0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGZ имеют среднегодовую доходность 1.49%, а акции GVI немного впереди с 1.51%.
AGZ
0.55%
0.64%
0.55%
4.03%
0.79%
1.49%
GVI
0.59%
0.67%
0.53%
4.07%
0.60%
1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и GVI
И AGZ, и GVI имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZ и GVI
AGZ
GVI
Сравнение AGZ c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и GVI
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности GVI в 3.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.51% | 3.48% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.38% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и GVI
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и GVI
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.