PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с GVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с GVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while GVI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZ returned 1.83%/yr vs 1.81%/yr for GVI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGZ имеют среднегодовую доходность 1.83%, а акции GVI немного отстают с 1.81%.

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%

GVI

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.57%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.00%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и GVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		0.09%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%

Correlation

The correlation between AGZ and GVI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г.

0.69

The correlation between AGZ and GVI shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFRAGZ с SGOV
Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с VCITGVI с CMFGVI с SLQDGVI с AGGGVI с GOVT

Доходность на риск

AGZ vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZGVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.45

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.20

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.00

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

6.04

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVI равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AGZ и GVI

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-12.93%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.79%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

-2.65%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-12.93%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-12.93%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.08%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.86%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и GVI

iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеют волатильность 0.76% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.78%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.78%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

2.50%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

3.97%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

3.53%

-0.50%

Сравнение комиссий AGZ и GVI

И AGZ, и GVI имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и GVI

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности GVI в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.62%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and GVI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVI has higher volatility (0.78%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs GVI's -12.93%.

On 10-year performance, AGZ leads with 1.83% vs 1.81% for GVI. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.83% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ and GVI have the same expense ratio: 0.20% per year.

AGZ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.62% for GVI.

AGZ is categorized as Government Bonds, while GVI is Short-Term Bond. AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while GVI tracks Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond.

GVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и GVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор