Сравнение AGZ с GVI
AGZ (iShares Agency Bond ETF) and GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while GVI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZ returned 1.82%/yr vs 1.77%/yr for GVI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и GVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью 0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGZ имеют среднегодовую доходность 1.82%, а акции GVI немного отстают с 1.77%.
AGZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 1.82%
GVI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам AGZ и GVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.66% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0.33% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 6.54% | 0.77% | 1.83% |
Correlation
The correlation between AGZ and GVI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г. | 0.69 |
The correlation between AGZ and GVI shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZ vs. GVI — Ранг доходности на риск
AGZ
GVI
Сравнение AGZ c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZ | GVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.82 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 5.07 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZ и GVI
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZ | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -12.93% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.79% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | -2.65% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -12.93% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -12.93% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.84% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.86% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.64% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и GVI
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.70%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZ | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.82% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.88% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 2.49% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 3.98% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 3.53% | -0.50% |
Сравнение комиссий AGZ и GVI
И AGZ, и GVI имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и GVI
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности GVI в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.71% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.61% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
AGZ and GVI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVI has higher volatility (0.82%) compared to AGZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs GVI's -12.93%.
On 10-year performance, AGZ leads with 1.82% vs 1.77% for GVI. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.82% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZ and GVI have the same expense ratio: 0.20% per year.
AGZ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.61% for GVI.
AGZ is categorized as Government Bonds, while GVI is Short-Term Bond. AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while GVI tracks Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond.
AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZ и GVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор