Сравнение AGZ с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
AGZ и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и GVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и GVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 6.54% | 0.77% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGZ имеют среднегодовую доходность 1.88%, а акции GVI немного отстают с 1.85%.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и GVI
И AGZ, и GVI имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. GVI — Ранг доходности на риск
AGZ
GVI
Сравнение AGZ c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | GVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.27 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.36 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.58 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и GVI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и GVI
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности GVI в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и GVI
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -12.93% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -1.79% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -12.93% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -12.93% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.20% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.87% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.49% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и GVI
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.09% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 1.68% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 2.74% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.97% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 3.52% | -0.49% |