Сравнение AGZ с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
AGZ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.41% соответственно.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и USFR
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. USFR — Ранг доходности на риск
AGZ
USFR
Сравнение AGZ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 14.37 | -12.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 42.77 | -40.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 10.64 | -9.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 103.21 | -100.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 658.56 | -648.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 14.37 | -12.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 8.63 | -8.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 3.00 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.57 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и USFR
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и USFR
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -1.36% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -0.04% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -0.18% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -0.80% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.16% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.01% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и USFR
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.08% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 0.19% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 0.29% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.41% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.81% | +2.22% |