Сравнение AGZ с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
AGZ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или USFR.
Корреляция
Корреляция между AGZ и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и USFR
Основные характеристики
AGZ:
1.20
USFR:
15.81
AGZ:
1.79
USFR:
56.10
AGZ:
1.22
USFR:
13.95
AGZ:
0.66
USFR:
90.40
AGZ:
4.63
USFR:
769.90
AGZ:
0.78%
USFR:
0.01%
AGZ:
2.99%
USFR:
0.34%
AGZ:
-11.01%
USFR:
-1.36%
AGZ:
-1.50%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.44% соответственно.
AGZ
3.27%
0.46%
2.38%
3.68%
0.97%
1.59%
USFR
5.21%
0.40%
2.47%
5.39%
2.58%
2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и USFR
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и USFR
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности USFR в 5.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.16% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.22% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и USFR
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и USFR
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.