Сравнение AGZ с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
AGZ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или USFR.
Основные характеристики
AGZ | USFR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.21% | 1.44% |
Дох-ть за 1 год | 3.39% | 5.55% |
Дох-ть за 3 года | -0.90% | 2.83% |
Дох-ть за 5 лет | 1.09% | 2.11% |
Дох-ть за 10 лет | 1.54% | 2.05% |
Коэф-т Шарпа | 0.98 | 7.54 |
Дневная вол-ть | 3.43% | 0.74% |
Макс. просадка | -11.01% | -1.36% |
Current Drawdown | -4.42% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между AGZ и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и USFR
С начала года, AGZ показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AGZ и USFR
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Agency Bond ETF | 0.98 | ||||
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 7.54 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и USFR
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности USFR в 5.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Agency Bond ETF | 3.24% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и USFR
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGZ и USFR
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и USFR
iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеют волатильность 0.64% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.