Сравнение AGZ с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
AGZ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или USFR.
Основные характеристики
| AGZ | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.94% | 4.69% |
| Дох-ть за 1 год | 6.10% | 5.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.11% | 3.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.94% | 2.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.61% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 14.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 52.92 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 12.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 88.94 |
| Коэф-т Мартина | 9.05 | 734.59 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 3.22% | 0.36% |
| Макс. просадка | -11.01% | -1.36% |
| Текущая просадка | -1.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AGZ и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и USFR
С начала года, AGZ показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и USFR
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и USFR
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и USFR
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и USFR
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.