PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGZ с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGZUSFR
Дох-ть с нач. г.0.21%1.44%
Дох-ть за 1 год3.39%5.55%
Дох-ть за 3 года-0.90%2.83%
Дох-ть за 5 лет1.09%2.11%
Дох-ть за 10 лет1.54%2.05%
Коэф-т Шарпа0.987.54
Дневная вол-ть3.43%0.74%
Макс. просадка-11.01%-1.36%
Current Drawdown-4.42%-0.34%

Корреляция

0.01
-1.001.00

Корреляция между AGZ и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и USFR

С начала года, AGZ показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
16.22%
15.15%
AGZ
USFR

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Agency Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий AGZ и USFR

AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGZ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.98
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
7.54

Сравнение коэффициента Шарпа AGZ и USFR

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 7.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGZ и USFR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.98
7.54
AGZ
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и USFR

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности USFR в 5.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.24%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%1.33%1.19%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.31%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и USFR

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGZ и USFR


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.42%
-0.34%
AGZ
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и USFR

iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеют волатильность 0.64% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.64%
0.66%
AGZ
USFR