Сравнение AGZ с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
AGZ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или USFR.
Корреляция
Корреляция между AGZ и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и USFR
Основные характеристики
AGZ:
1.53
USFR:
16.22
AGZ:
2.37
USFR:
54.26
AGZ:
1.28
USFR:
14.09
AGZ:
0.82
USFR:
84.95
AGZ:
5.84
USFR:
741.34
AGZ:
0.80%
USFR:
0.01%
AGZ:
3.05%
USFR:
0.31%
AGZ:
-11.23%
USFR:
-1.35%
AGZ:
-0.26%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.58% соответственно.
AGZ
1.74%
0.01%
0.42%
5.16%
0.23%
1.58%
USFR
1.06%
0.30%
2.43%
5.03%
2.74%
2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и USFR
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZ и USFR
AGZ
USFR
Сравнение AGZ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и USFR
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности USFR в 4.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.22% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.71% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.87% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и USFR
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.23%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и USFR
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.