PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGZ с LLDYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZ с LLDYX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX).

AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или LLDYX.

Корреляция

Корреляция между AGZ и LLDYX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и LLDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZ:

1.52

LLDYX:

2.16

Коэф-т Сортино

AGZ:

2.50

LLDYX:

3.78

Коэф-т Омега

AGZ:

1.31

LLDYX:

1.69

Коэф-т Кальмара

AGZ:

1.07

LLDYX:

5.97

Коэф-т Мартина

AGZ:

6.62

LLDYX:

18.44

Индекс Язвы

AGZ:

0.81%

LLDYX:

0.33%

Дневная вол-ть

AGZ:

3.24%

LLDYX:

2.83%

Макс. просадка

AGZ:

-11.23%

LLDYX:

-10.54%

Текущая просадка

AGZ:

-0.71%

LLDYX:

-0.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGZ показывает доходность 2.06%, а LLDYX немного ниже – 2.00%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям LLDYX по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.55% соответственно.

AGZ

С начала года

2.06%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.35%

1 год

4.85%

5 лет

0.21%

10 лет

1.71%

LLDYX

С начала года

2.00%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

2.89%

1 год

6.16%

5 лет

3.01%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGZ и LLDYX

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LLDYX в 0.38%.

LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
AGZ
iShares Agency Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZ и LLDYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг риск-скорректированной доходности AGZ, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
LLDYX
Ранг риск-скорректированной доходности LLDYX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZ c LLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLDYX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и LLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и LLDYX

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности LLDYX в 5.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.60%3.48%3.14%1.56%0.71%2.25%2.32%2.14%1.58%1.52%1.29%1.32%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		5.18%5.15%4.71%3.42%2.55%3.06%3.81%4.11%3.87%4.14%4.15%4.02%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и LLDYX

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.23%, что больше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и LLDYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и LLDYX

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.88%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...