Сравнение AGZ с LLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX).
AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или LLDYX.
Основные характеристики
| AGZ | LLDYX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.09% | 5.37% |
| Дох-ть за 1 год | 6.25% | 7.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.21% | 1.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.02% | 2.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.62% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 4.85 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.93 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 25.27 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 0.29% |
| Дневная вол-ть | 3.22% | 2.71% |
| Макс. просадка | -11.01% | -10.54% |
| Текущая просадка | -1.67% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между AGZ и LLDYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и LLDYX
С начала года, AGZ показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у LLDYX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям LLDYX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и LLDYX
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LLDYX в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c LLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и LLDYX
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности LLDYX в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.10% | 4.71% | 3.42% | 2.52% | 3.04% | 3.80% | 4.15% | 3.88% | 4.14% | 4.15% | 4.02% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и LLDYX
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, примерно равная максимальной просадке LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и LLDYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и LLDYX
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.