PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с LLDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZ с LLDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX).

AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AGZ и LLDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZ и LLDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.12%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.21%6.19%5.59%5.41%-5.35%1.07%3.17%5.64%1.47%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям LLDYX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.81% соответственно.

AGZ

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.02%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.88%

LLDYX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.34%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.36%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с FGOVXAGZ с GBFAGZ с USFRAGZ с SGOV
Часто сравнивают с LLDYX:
LLDYX с PSHYXLLDYX с OOSAXLLDYX с SDMZXLLDYX с CPITXLLDYX с BNDLLDYX с QQQLLDYX с SWSBX

Сравнение комиссий AGZ и LLDYX

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LLDYX в 0.38%.

LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
AGZ
iShares Agency Bond ETF

Доходность на риск

AGZ vs. LLDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LLDYX
Ранг доходности на риск LLDYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c LLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZLLDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.67

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.77

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.73

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

13.92

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. LLDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLDYX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и LLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZLLDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.09

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.09

-0.40

Корреляция

Корреляция между AGZ и LLDYX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и LLDYX

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности LLDYX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.80%5.21%5.16%4.71%2.58%2.52%3.06%3.79%4.11%3.90%4.15%4.15%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и LLDYX

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, примерно равная максимальной просадке LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и LLDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZLLDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-10.54%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.29%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-7.43%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-9.67%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.03%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.21%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.34%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и LLDYX

iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZLLDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.78%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

1.55%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

2.64%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

2.73%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

2.58%

+0.45%