PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с FGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZ с FGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).

AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности AGZ и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZ и FGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.12%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у FGOVX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.88% против 0.81% соответственно.

AGZ

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.02%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.88%

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

Fidelity Government Income Fund

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFRAGZ с SGOV
Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLTFGOVX с FUAMX

Сравнение комиссий AGZ и FGOVX

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
AGZ
iShares Agency Bond ETF

Доходность на риск

AGZ vs. FGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZFGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.80

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.16

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.37

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

3.62

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. FGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FGOVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZFGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.80

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между AGZ и FGOVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и FGOVX

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FGOVX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и FGOVX

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и FGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZFGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-19.93%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-2.86%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-18.00%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-19.93%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-7.12%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-3.92%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.08%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и FGOVX

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у Fidelity Government Income Fund (FGOVX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZFGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.50%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.56%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

4.32%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

6.06%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

5.03%

-2.00%