Сравнение AGZ с FGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).
AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или FGOVX.
Основные характеристики
| AGZ | FGOVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.09% | 1.61% |
| Дох-ть за 1 год | 6.25% | 7.62% |
| Дох-ть за 3 года | -0.21% | -2.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.02% | -0.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.62% | 0.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 3.42 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 3.22% | 6.00% |
| Макс. просадка | -11.01% | -20.53% |
| Текущая просадка | -1.67% | -12.26% |
Корреляция
Корреляция между AGZ и FGOVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и FGOVX
С начала года, AGZ показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у FGOVX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.62% против 0.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и FGOVX
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c FGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и FGOVX
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FGOVX в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.21% | 2.57% | 1.52% | 0.75% | 1.11% | 2.09% | 2.07% | 1.80% | 1.64% | 2.45% | 1.89% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и FGOVX
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и FGOVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и FGOVX
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.84%, в то время как у Fidelity Government Income Fund (FGOVX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.