PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGZ с FGOVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZ с FGOVX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).

AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или FGOVX.

Корреляция

Корреляция между AGZ и FGOVX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZ:

1.55

FGOVX:

0.69

Коэф-т Сортино

AGZ:

2.36

FGOVX:

0.86

Коэф-т Омега

AGZ:

1.30

FGOVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

AGZ:

1.01

FGOVX:

0.19

Коэф-т Мартина

AGZ:

6.26

FGOVX:

1.32

Индекс Язвы

AGZ:

0.81%

FGOVX:

2.35%

Дневная вол-ть

AGZ:

3.23%

FGOVX:

5.48%

Макс. просадка

AGZ:

-11.23%

FGOVX:

-20.53%

Текущая просадка

AGZ:

-1.00%

FGOVX:

-11.92%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FGOVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.65% против 0.45% соответственно.

AGZ

С начала года

1.77%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

2.04%

1 год

4.99%

5 лет

0.15%

10 лет

1.65%

FGOVX

С начала года

1.13%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

1.16%

1 год

3.79%

5 лет

-2.33%

10 лет

0.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGZ и FGOVX

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
AGZ
iShares Agency Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZ и FGOVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг риск-скорректированной доходности AGZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности FGOVX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZ c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FGOVX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и FGOVX

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FGOVX в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.61%3.48%3.14%1.56%0.71%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%1.33%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.83%3.75%2.57%1.52%0.75%1.11%2.09%2.07%1.80%1.64%2.45%1.89%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и FGOVX

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.23%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и FGOVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и FGOVX

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.85%, в то время как у Fidelity Government Income Fund (FGOVX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...