Сравнение AGZ с FGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).
AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или FGOVX.
Основные характеристики
| AGZ | FGOVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.38% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 6.24% | 6.08% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | -2.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.87% | -0.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.71% | 0.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 3.29% | 6.50% |
| Макс. просадка | -11.01% | -19.51% |
| Текущая просадка | -1.40% | -10.15% |
Корреляция
Корреляция между AGZ и FGOVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и FGOVX
С начала года, AGZ показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у FGOVX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.71% против 0.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и FGOVX
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c FGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и FGOVX
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FGOVX в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.05% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 2.75% | 2.56% | 1.51% | 0.76% | 2.39% | 2.10% | 2.07% | 1.80% | 2.39% | 2.45% | 1.89% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и FGOVX
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и FGOVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и FGOVX
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity Government Income Fund (FGOVX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.