PortfoliosLab logo
Сравнение AGZ с AGZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGZ и AGZD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности AGZ и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.45%
27.78%
AGZ
AGZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZ:

1.86

AGZD:

0.95

Коэф-т Сортино

AGZ:

2.82

AGZD:

1.43

Коэф-т Омега

AGZ:

1.36

AGZD:

1.17

Коэф-т Кальмара

AGZ:

1.19

AGZD:

2.57

Коэф-т Мартина

AGZ:

7.45

AGZD:

8.86

Индекс Язвы

AGZ:

0.80%

AGZD:

0.50%

Дневная вол-ть

AGZ:

3.20%

AGZD:

4.64%

Макс. просадка

AGZ:

-11.23%

AGZD:

-8.45%

Текущая просадка

AGZ:

-0.35%

AGZD:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям AGZD по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.55% соответственно.


AGZ

С начала года

2.43%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.72%

5 лет

0.34%

10 лет

1.73%

AGZD

С начала года

0.09%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

0.82%

1 год

4.15%

5 лет

3.68%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGZ и AGZD

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZ и AGZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZ
Ранг риск-скорректированной доходности AGZ, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZ c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AGZD равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.802.002.20December2025FebruaryMarchAprilMay
1.86
0.95
AGZ
AGZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и AGZD

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности AGZD в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.59%3.48%3.14%1.56%0.71%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%1.33%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.17%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и AGZD

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.23%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35%
-0.84%
AGZ
AGZD

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и AGZD

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.33%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.33%
1.53%
AGZ
AGZD