PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZ с AGZD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).

AGZ и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZ и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.12%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям AGZD по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.11% соответственно.

AGZ

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.02%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.88%

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с FGOVXAGZ с GBFAGZ с USFRAGZ с SGOV
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BNDAGZD с SVOL

Сравнение комиссий AGZ и AGZD

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
AGZ
iShares Agency Bond ETF

Доходность на риск

AGZ vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.58

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.36

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

4.31

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

14.52

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.15

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.06

Корреляция

Корреляция между AGZ и AGZD составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и AGZD

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности AGZD в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и AGZD

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и AGZD.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-8.46%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.14%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-2.23%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-8.46%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.17%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-0.78%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.34%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и AGZD

iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.74%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.06%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

3.47%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

3.56%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

3.79%

-0.76%