Сравнение AGZ с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
AGZ и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или AGZD.
Основные характеристики
| AGZ | AGZD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.09% | 5.95% |
| Дох-ть за 1 год | 6.25% | 7.99% |
| Дох-ть за 3 года | -0.21% | 4.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.02% | 3.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.62% | 2.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.06 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 10.03 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 30.35 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 3.22% | 3.92% |
| Макс. просадка | -11.01% | -8.45% |
| Текущая просадка | -1.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AGZ и AGZD составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и AGZD
С начала года, AGZ показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям AGZD по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и AGZD
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и AGZD
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности AGZD в 6.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.25% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.29% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и AGZD
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и AGZD
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.