Сравнение AGO с VOO
AGO (Assured Guaranty Ltd.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AGO returned 14.41%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGO и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.41% против 15.60% соответственно.
AGO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.41%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам AGO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -12.02% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between AGO and VOO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between AGO and VOO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. VOO — Ранг доходности на риск
AGO
VOO
Сравнение AGO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.51 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 11.16 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGO и VOO
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -33.99% | -56.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -8.90% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -18.69% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -24.52% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -33.99% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -3.23% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -3.68% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 2.00% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и VOO
Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.99% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.80% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 9.79% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 12.43% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 16.91% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 18.02% | +15.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и VOO
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.84% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
AGO and VOO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGO has higher volatility (4.99%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор