PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGO с RLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGO и RLI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AGO с RLI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assured Guaranty Ltd. (AGO) и RLI Corp. (RLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGO или RLI.

Доходность

Сравнение доходности AGO и RLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assured Guaranty Ltd. (AGO) и RLI Corp. (RLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGO:

0.44

RLI:

0.46

Коэф-т Сортино

AGO:

0.92

RLI:

0.72

Коэф-т Омега

AGO:

1.12

RLI:

1.11

Коэф-т Кальмара

AGO:

0.65

RLI:

0.56

Коэф-т Мартина

AGO:

2.24

RLI:

1.12

Индекс Язвы

AGO:

6.34%

RLI:

9.37%

Дневная вол-ть

AGO:

26.45%

RLI:

22.74%

Макс. просадка

AGO:

-90.18%

RLI:

-64.04%

Текущая просадка

AGO:

-10.74%

RLI:

-12.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGO:

$4.15B

RLI:

$7.05B

EPS

AGO:

$8.42

RLI:

$3.05

Коэффициент P/E

AGO:

10.04

RLI:

25.20

Коэффициент PEG

AGO:

2.52

RLI:

3.82

Коэффициент P/S

AGO:

4.70

RLI:

4.07

Коэффициент P/B

AGO:

0.74

RLI:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

AGO:

$956.00M

RLI:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGO:

$826.00M

RLI:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

AGO:

$385.00M

RLI:

$232.53M

Доходность по периодам

С начала года, AGO показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям RLI по среднегодовой доходности: 13.45% против 15.48% соответственно.

AGO

С начала года

-5.32%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-8.64%

1 год

10.47%

3 года

14.76%

5 лет

29.02%

10 лет

13.45%

RLI

С начала года

-6.35%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-12.24%

1 год

8.35%

3 года

11.84%

5 лет

16.94%

10 лет

15.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assured Guaranty Ltd.

RLI Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGO и RLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGO
Ранг риск-скорректированной доходности AGO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
RLI
Ранг риск-скорректированной доходности RLI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGO c RLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGO на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLI равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGO и RLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGO и RLI

Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности RLI в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGO
Assured Guaranty Ltd.		1.54%1.38%1.50%1.61%1.75%2.54%1.47%1.67%1.69%1.38%1.82%1.69%
RLI
RLI Corp.		3.19%2.94%0.80%5.92%0.88%0.91%1.87%2.71%4.25%4.42%4.45%7.51%

Просадки

Сравнение просадок AGO и RLI

Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки RLI в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и RLI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGO и RLI

Assured Guaranty Ltd. (AGO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с RLI Corp. (RLI) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что AGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGO и RLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
345.00M
407.67M
(AGO) Общая выручка
(RLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGO и RLI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assured Guaranty Ltd. и RLI Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
87.0%
100.0%
(AGO) Валовая рентабельность
(RLI) Валовая рентабельность
AGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 300.00M при выручке в 345.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.0%.

RLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RLI Corp. сообщила о валовой прибыли в 407.67M при выручке в 407.67M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 176.00M при выручке в 345.00M, что соответствует операционной рентабельности 51.0%.

RLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RLI Corp. сообщила об операционной прибыли в 78.63M при выручке в 407.67M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

AGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 176.00M при выручке в 345.00M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.

RLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RLI Corp. сообщила о чистой прибыли в 63.21M при выручке в 407.67M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.