Сравнение AGO с RLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assured Guaranty Ltd. (AGO) и RLI Corp. (RLI).
Доходность
Сравнение доходности AGO и RLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGO и RLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -9.88% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
RLI RLI Corp. | -10.77% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
Фундаментальные показатели
AGO:
$15.27
RLI:
$4.37
AGO:
5.28
RLI:
13.04
AGO:
0.05
RLI:
0.59
AGO:
2.46
RLI:
3.60
AGO:
$1.08B
RLI:
$1.46B
AGO:
$748.00M
RLI:
$402.13M
AGO:
$564.00M
RLI:
$482.89M
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции AGO превзошли акции RLI по среднегодовой доходности: 14.17% против 8.98% соответственно.
AGO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 14.17%
RLI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. RLI — Ранг доходности на риск
AGO
RLI
Сравнение AGO c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGO | RLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | -1.17 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -1.60 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.95 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.45 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGO | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -1.17 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AGO и RLI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и RLI
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности RLI в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.74% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
RLI RLI Corp. | 4.64% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок AGO и RLI
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки RLI в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и RLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGO | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -40.55% | -49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -27.38% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -33.39% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -33.39% | -28.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -32.65% | +18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -9.72% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 18.01% | -11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и RLI
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 4.53%, в то время как у RLI Corp. (RLI) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGO | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 6.06% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 16.38% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 22.69% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 22.85% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 26.35% | +7.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности