Сравнение AGO с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности AGO и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGO и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -9.88% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Фундаментальные показатели
AGO:
$15.27
ARES:
$2.40
AGO:
5.28
ARES:
44.13
AGO:
0.05
ARES:
1.76
AGO:
2.46
ARES:
3.60
AGO:
$1.08B
ARES:
$6.47B
AGO:
$748.00M
ARES:
$2.74B
AGO:
$564.00M
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 14.17% против 26.47% соответственно.
AGO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 14.17%
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. ARES — Ранг доходности на риск
AGO
ARES
Сравнение AGO c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGO | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | -0.57 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -0.57 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.51 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.29 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGO | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AGO и ARES составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и ARES
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности ARES в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.74% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок AGO и ARES
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGO | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -49.73% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -49.05% | +35.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -49.73% | +19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -49.73% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -44.13% | +30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -10.91% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 19.49% | -12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и ARES
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 4.53%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGO | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 15.15% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 33.37% | -19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 46.29% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 36.85% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 36.37% | -2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и ARES
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 277.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 277.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 119.00M при выручке в 277.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.