Сравнение AGO с ARES
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AGO in Insurance - Specialty, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, AGO returned 12.66%/yr vs 29.93%/yr for ARES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -17.03%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -18.16%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 12.66% против 29.93% соответственно.
AGO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.66%
ARES
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 29.93%
Сравнение доходности по годам AGO и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -17.03% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
ARES Ares Management Corporation | -18.16% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between AGO and ARES is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.31 |
The correlation between AGO and ARES shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
ARES:
$2.83
AGO:
6.59
ARES:
46.10
AGO:
0.05
ARES:
1.84
AGO:
2.88
ARES:
4.55
AGO:
$951.00M
ARES:
$6.31B
AGO:
$663.00M
ARES:
$4.46B
AGO:
$500.00M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. ARES — Ранг доходности на риск
AGO
ARES
Сравнение AGO c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGO | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.41 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.81 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGO | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.82 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AGO и ARES
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -49.73% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -49.05% | +29.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -49.73% | +27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -49.73% | +19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -49.73% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -31.09% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -11.29% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 24.55% | -16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и ARES
Assured Guaranty Ltd. (AGO) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что AGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 10.60% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 35.34% | -18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 40.98% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 37.31% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 36.67% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и ARES
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ARES в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.95% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
ARES Ares Management Corporation | 4.26% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и ARES
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and ARES have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGO has higher volatility (12.40%) compared to ARES (10.60%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор