PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGO с KKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AGO и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assured Guaranty Ltd. (AGO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGO и KKR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGO
Assured Guaranty Ltd.
-9.88%1.44%22.08%22.52%26.20%62.33%-33.94%30.12%14.95%-9.03%
KKR
KKR & Co. Inc.
-28.31%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%

Фундаментальные показатели

EPS

AGO:

$15.27

KKR:

$2.48

Коэффициент P/E

AGO:

5.28

KKR:

36.74

Коэффициент PEG

AGO:

0.05

KKR:

3.82

Коэффициент P/S

AGO:

2.46

KKR:

4.52

Общая выручка (12 мес.)

AGO:

$1.08B

KKR:

$19.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGO:

$748.00M

KKR:

$8.06B

EBITDA (12 мес.)

AGO:

$564.00M

KKR:

$7.13B

Доходность по периодам

С начала года, AGO показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -28.31%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 14.17% против 22.79% соответственно.


AGO

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-2.96%
1 год
-6.96%
3 года*
19.01%
5 лет*
15.58%
10 лет*
14.17%

KKR

1 день
-0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
-28.31%
6 месяцев
-26.55%
1 год
-24.07%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.59%
10 лет*
22.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Assured Guaranty Ltd.

KKR & Co. Inc.

Доходность на риск

AGO vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGO
Ранг доходности на риск AGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGO: 2222
Ранг коэф-та Мартина

KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGO c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGOKKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

-0.53

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

-0.51

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.50

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-1.13

+0.09

AGO vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGO на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGO и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGOKKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Корреляция

Корреляция между AGO и KKR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGO и KKR

Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности KKR в 0.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGO
Assured Guaranty Ltd.
1.74%1.51%1.38%1.50%1.61%1.75%2.54%1.47%1.67%1.68%1.38%1.82%
KKR
KKR & Co. Inc.
0.81%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Просадки

Сравнение просадок AGO и KKR

Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и KKR.


Загрузка...

Показатели просадок


AGOKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-53.10%

-37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-44.62%

+31.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-49.42%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.48%

-49.42%

-12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-44.98%

+31.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-15.90%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

19.55%

-12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AGO и KKR

Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 4.53%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGOKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

9.82%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

29.07%

-15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

45.55%

-23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

38.82%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.87%

36.49%

-2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGO и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
277.00M
5.74B
(AGO) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGO и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assured Guaranty Ltd. и KKR & Co. Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
100.0%
Активы портфеля
AGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 277.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 277.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.66M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

AGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 119.00M при выручке в 277.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.0%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.