Сравнение AGO с KKR
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AGO in Insurance - Specialty, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, AGO returned 12.66%/yr vs 23.19%/yr for KKR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -17.03%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.83%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 12.66% против 23.19% соответственно.
AGO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.66%
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение доходности по годам AGO и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -17.03% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between AGO and KKR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between AGO and KKR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
KKR:
$3.10
AGO:
6.59
KKR:
30.77
AGO:
0.05
KKR:
3.24
AGO:
2.88
KKR:
4.56
AGO:
$951.00M
KKR:
$19.99B
AGO:
$663.00M
KKR:
$8.35B
AGO:
$500.00M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. KKR — Ранг доходности на риск
AGO
KKR
Сравнение AGO c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGO | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.46 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.85 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок AGO и KKR
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -53.10% | -37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -44.62% | +24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -49.42% | +27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -49.42% | +19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -49.42% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -42.32% | +21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -16.16% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 23.97% | -16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и KKR
Assured Guaranty Ltd. (AGO) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что AGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 10.07% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 29.94% | -13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 37.24% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 39.24% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 36.64% | -2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и KKR
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности KKR в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.95% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и KKR
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and KKR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGO has higher volatility (12.40%) compared to KKR (10.07%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs KKR's -53.10%.
AGO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор