Сравнение AGO с KKR
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AGO in Insurance - Specialty, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, AGO returned 14.41%/yr vs 24.83%/yr for KKR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -12.02%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.83%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 14.41% против 24.83% соответственно.
AGO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.41%
KKR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -26.83%
- 6 месяцев
- -28.67%
- 1 год
- -27.39%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 24.83%
Сравнение доходности по годам AGO и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -12.02% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between AGO and KKR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between AGO and KKR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
KKR:
$3.10
AGO:
6.99
KKR:
29.86
AGO:
0.06
KKR:
3.15
AGO:
3.05
KKR:
4.42
AGO:
$951.00M
KKR:
$19.99B
AGO:
$663.00M
KKR:
$8.35B
AGO:
$500.00M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. KKR — Ранг доходности на риск
AGO
KKR
Сравнение AGO c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGO | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.62 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.08 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGO и KKR
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -53.10% | -37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -44.62% | +24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -49.42% | +27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -49.42% | +19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -49.42% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -43.85% | +28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -16.27% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 25.49% | -16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и KKR
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 4.99%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 9.97% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 29.35% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 37.15% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 39.27% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 36.57% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и KKR
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности KKR в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.84% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.12% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и KKR
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and KKR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.97%) compared to AGO (4.99%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs KKR's -53.10%.
AGO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор