Сравнение AGO с AMR
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) are both stocks. AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while AMR operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 5 years, AGO returned 11.19%/yr vs 60.15%/yr for AMR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и AMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у AMR с доходностью 7.67%.
AGO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.66%
AMR
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 14.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 93.66%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 60.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGO и AMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -17.03% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -7.09% |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 7.67% | -0.12% | -40.95% | 133.87% | 150.06% | 436.94% | 25.64% | -86.23% | 10.71% | -4.69% |
Correlation
The correlation between AGO and AMR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between AGO and AMR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
AMR:
-$3.00
AGO:
2.88
AMR:
1.31
AGO:
$951.00M
AMR:
$2.12B
AGO:
$663.00M
AMR:
$31.72M
AGO:
$500.00M
AMR:
$128.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. AMR — Ранг доходности на риск
AGO
AMR
Сравнение AGO c AMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGO | AMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.70 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 6.06 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGO | AMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.55 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.21 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AGO и AMR
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и AMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | AMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -97.35% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -34.85% | +15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -77.51% | +55.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -77.51% | +47.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -51.33% | +30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -40.34% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 15.51% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и AMR
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 12.40%, в то время как у Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | AMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 19.30% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 40.42% | -23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 60.76% | -39.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 59.88% | -32.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 73.71% | -39.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и AMR
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как AMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.95% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и AMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и AMR
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 524.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 524.99M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
AMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.03M при выручке в 524.99M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and AMR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMR has higher volatility (19.30%) compared to AGO (12.40%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs AMR's -97.35%.
AMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и AMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор