PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Assured Guaranty Ltd. (AGO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

BMG0585R1060

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Specialty

Дата IPO

23 апр. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.75

Цена/прибыль

6.97

PEG коэффициент

2.52

Общая выручка (12 мес.)

$917.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

$746.00M

EBITDA (12 мес.)

$838.00M

Годовой диапазон

$71.66 - $95.80

Целевая цена

$106.50

Процент коротких позиций

2.73%

Коэффициент коротких позиций

3.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AGO с ARES AGO с COST AGO с KKR AGO с AMR AGO с NVDA AGO с RLI
Популярные сравнения:
AGO с ARES AGO с COST AGO с KKR AGO с AMR AGO с NVDA AGO с RLI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Assured Guaranty Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.14%
8.53%
AGO (Assured Guaranty Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Assured Guaranty Ltd. показал доход в 18.55% с начала года и 20.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Assured Guaranty Ltd. составила 14.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


AGO

С начала года

18.55%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

14.14%

1 год

20.68%

5 лет

14.29%

10 лет

14.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.42%12.91%-4.42%-12.09%1.73%-0.73%6.77%-2.38%-0.70%4.95%11.77%18.55%
20230.55%-0.30%-19.06%7.16%-3.42%7.83%7.13%-1.10%2.86%3.11%9.30%10.19%22.52%
20226.16%16.29%3.16%-13.37%7.19%-5.20%4.66%-12.14%-5.13%22.17%12.94%-6.47%26.20%
202113.53%23.69%-3.91%20.27%-5.89%-0.32%0.70%4.75%-6.12%18.74%-11.53%2.51%62.33%
2020-6.49%-10.97%-36.46%15.28%-12.10%-5.86%-10.57%-0.90%0.14%18.85%18.75%4.51%-33.94%
20195.96%2.96%6.83%7.36%-13.95%2.96%3.83%-2.22%4.49%5.53%6.21%-1.27%30.12%
20185.08%-2.84%5.16%0.25%-1.76%0.68%8.93%5.08%3.66%-5.33%2.51%-6.22%14.95%
20173.02%5.65%-9.41%2.75%2.82%6.86%7.83%-5.18%-11.26%-1.72%-1.75%-6.72%-9.03%
2016-10.03%4.33%2.50%2.25%4.48%-5.65%5.60%4.16%-0.07%7.71%20.10%5.62%45.64%
2015-6.04%9.10%-0.49%-1.52%10.46%-16.09%1.96%3.74%-1.03%9.76%-3.21%-0.04%3.52%
2014-10.34%16.62%3.14%-5.57%2.60%0.33%-8.90%8.70%-8.24%4.15%11.24%1.68%12.21%
201327.41%3.50%10.39%0.10%10.11%-2.48%-1.90%-7.65%-5.73%9.33%15.03%0.47%68.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGO составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.862.10
Коэффициент Сортино AGO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.512.80
Коэффициент Омега AGO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.39
Коэффициент Кальмара AGO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.013.09
Коэффициент Мартина AGO, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.7213.49
AGO
^GSPC

Assured Guaranty Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
2.10
AGO (Assured Guaranty Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Assured Guaranty Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.93$1.12$1.00$0.88$0.80$0.72$0.64$0.57$0.52$0.48$0.44$0.40

Дивидендный доход

1.06%1.50%1.61%1.75%2.54%1.47%1.67%1.69%1.38%1.82%1.69%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assured Guaranty Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.57
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.1%
У Assured Guaranty Ltd. дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.0%
У Assured Guaranty Ltd. коэффициент выплат составляет 8.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Assured Guaranty Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.38%
-2.62%
AGO (Assured Guaranty Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Assured Guaranty Ltd. показал максимальную просадку в 90.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.

Текущая просадка Assured Guaranty Ltd. составляет 7.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.18%7 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.15296 апр. 2015 г.1971
-61.48%17 дек. 2019 г.6623 мар. 2020 г.27627 апр. 2021 г.342
-30.23%1 дек. 2022 г.7723 мар. 2023 г.1598 нояб. 2023 г.236
-28.38%4 апр. 2022 г.12126 сент. 2022 г.4529 нояб. 2022 г.166
-26.74%26 июл. 2017 г.1169 янв. 2018 г.29211 мар. 2019 г.408

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Assured Guaranty Ltd. составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.29%
3.79%
AGO (Assured Guaranty Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assured Guaranty Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Assured Guaranty Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Specialty.


PE Ratio
20.040.060.080.07.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO значение P/E равно 7.0. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.08.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Assured Guaranty Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab