- ISIN
- BMG0585R1060
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Specialty
- Дата IPO
- 23 апр. 2004 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.20
- Коэффициент P/E
- 6.54
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $951.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $663.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $500.00M
- Годовой диапазон
- $72.76 - $92.40
- Целевая цена
- $94.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGO
Assured Guaranty Ltd. (AGO) снизился на 17.8% с начала года. По цене $73 за акцию AGO торгуется на 20.8% ниже 52-недельного максимума в $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,684.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Assured Guaranty Ltd. (AGO) показал доход в -17.78% с начала года и -12.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGO составила 12.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Assured Guaranty Ltd.
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -17.78%
- 6 месяцев
- -16.82%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +53.2%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 22 июл. 2008 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.59% | 1.60% | -5.07% | 0.52% | -8.93% | -1.36% | -17.78% | ||||||
| 2025 | 5.10% | -7.68% | 1.28% | -0.42% | -3.24% | 3.02% | -2.89% | -2.41% | 2.98% | -4.81% | 12.79% | -0.74% | 1.44% |
| 2024 | 8.42% | 12.91% | -4.42% | -12.09% | 1.73% | -0.73% | 6.77% | -2.38% | -0.70% | 4.95% | 12.14% | -3.51% | 22.08% |
| 2023 | 0.55% | -0.30% | -19.06% | 7.16% | -3.42% | 7.83% | 7.13% | -1.10% | 2.86% | 3.11% | 9.30% | 10.19% | 22.52% |
| 2022 | 6.16% | 16.29% | 3.16% | -13.37% | 7.19% | -5.20% | 4.66% | -12.14% | -5.13% | 22.17% | 12.94% | -6.47% | 26.20% |
| 2021 | 13.53% | 23.69% | -3.91% | 20.27% | -5.89% | -0.31% | 0.70% | 4.75% | -6.12% | 18.74% | -11.53% | 2.51% | 62.33% |
Метрики бенчмарка
Assured Guaranty Ltd. has an annualized alpha of 4.77%, beta of 1.41, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2004.
- This stock captured 151.83% of S&P 500 Index gains and 145.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.77%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 151.83%
- Участие в снижении
- 145.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGO имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.93 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 13.52 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Assured Guaranty Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.36 | $1.24 | $1.12 | $1.00 | $0.88 | $0.80 | $0.72 | $0.64 | $0.57 | $0.52 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.97% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assured Guaranty Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.76 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Assured Guaranty Ltd. дивидендная доходность составляет 1.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Assured Guaranty Ltd. коэффициент выплат составляет 16.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Assured Guaranty Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Assured Guaranty Ltd. показал максимальную просадку в 90.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.
Текущая просадка Assured Guaranty Ltd. составляет 21.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.18%март 2009 г. | 1y 9mo | 6y 29d | 7y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -61.48%март 2020 г. | 3mo 7d | 1y 1mo | 1y 4moдек. 2019 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.23%март 2023 г. | 3mo 22d | 7mo 20d | 11mo 12dдек. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.38%сент. 2022 г. | 5mo 25d | 2mo 4d | 7mo 29dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -26.74%янв. 2018 г. | 5mo 17d | 1y 2mo | 1y 7moиюль 2017 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| AGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -56.78% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -9.10% | -10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -18.90% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -25.43% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -33.92% | -27.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.37% | -0.74% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -10.72% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 1.97% | +5.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assured Guaranty Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Assured Guaranty Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGO в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/E составляет 6.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGO по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGO
Добавьте Assured Guaranty Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGO