PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Assured Guaranty Ltd. (AGO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG0585R1060
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Specialty

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.26B
Прибыль на акцию (12 мес.)$12.21
Цена/прибыль6.62
PEG коэффициент2.52
Общая выручка (12 мес.)$648.00M
Валовая прибыль (12 мес.)$521.00M
EBITDA (12 мес.)$658.00M
Годовой диапазон$58.09 - $95.50
Целевая цена$99.75
Процент коротких позиций3.08%
Коэффициент коротких позиций3.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGO с ARES, AGO с COST, AGO с KKR, AGO с AMR, AGO с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Assured Guaranty Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.17%
10.92%
AGO (Assured Guaranty Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Assured Guaranty Ltd. показал доход в 9.32% с начала года и 40.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Assured Guaranty Ltd. составила 15.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.32%19.70%
1 месяц0.99%1.08%
6 месяцев-3.77%9.56%
1 год40.32%34.99%
5 лет (среднегодовая)15.36%14.15%
10 лет (среднегодовая)15.80%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.42%12.91%-4.42%-12.09%1.73%-0.73%6.77%-2.38%-0.70%9.32%
20230.55%-0.30%-19.06%7.16%-3.42%7.83%7.13%-1.10%2.86%3.11%9.30%10.19%22.52%
20226.16%16.29%3.16%-13.37%7.19%-5.20%4.66%-12.14%-5.13%22.17%12.94%-6.47%26.20%
202113.53%23.69%-3.91%20.27%-5.89%-0.32%0.70%4.75%-6.12%18.74%-11.53%2.51%62.33%
2020-6.49%-10.97%-36.46%15.28%-12.10%-5.86%-10.57%-0.90%0.14%18.85%18.75%4.51%-33.94%
20195.96%2.96%6.83%7.36%-13.95%2.96%3.83%-2.22%4.49%5.53%6.21%-1.27%30.12%
20185.08%-2.84%5.16%0.25%-1.76%0.68%8.93%5.08%3.66%-5.33%2.51%-6.22%14.95%
20173.02%5.65%-9.41%2.75%2.82%6.86%7.83%-5.18%-11.26%-1.72%-1.75%-6.72%-9.03%
2016-10.03%4.33%2.50%2.25%4.48%-5.65%5.60%4.16%-0.07%7.71%20.10%5.62%45.64%
2015-6.04%9.10%-0.49%-1.52%10.46%-16.09%1.96%3.74%-1.03%9.76%-3.21%-0.04%3.52%
2014-10.34%16.62%3.14%-5.57%2.60%0.33%-8.90%8.70%-8.24%4.15%11.24%1.68%12.21%
201327.41%3.50%10.39%0.10%10.11%-2.48%-1.90%-7.65%-5.73%9.33%15.03%0.47%68.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGO среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGO, с текущим значением в 8181
AGO (Assured Guaranty Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа AGO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGO, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.17

Коэффициент Шарпа

Assured Guaranty Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.62
2.64
AGO (Assured Guaranty Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Assured Guaranty Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.21$1.12$1.00$0.88$0.80$0.72$0.64$0.57$0.52$0.48$0.44$0.40

Дивидендный доход

1.50%1.50%1.61%1.75%2.54%1.47%1.67%1.68%1.38%1.82%1.69%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assured Guaranty Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.93
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.57
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Assured Guaranty Ltd. дивидендная доходность составляет 1.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%9.6%
У Assured Guaranty Ltd. коэффициент выплат составляет 9.63%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Assured Guaranty Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.89%
-0.92%
AGO (Assured Guaranty Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Assured Guaranty Ltd. показал максимальную просадку в 90.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.

Текущая просадка Assured Guaranty Ltd. составляет 13.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.18%7 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.15296 апр. 2015 г.1971
-61.48%17 дек. 2019 г.6623 мар. 2020 г.27627 апр. 2021 г.342
-30.23%1 дек. 2022 г.7723 мар. 2023 г.1598 нояб. 2023 г.236
-28.38%4 апр. 2022 г.12126 сент. 2022 г.4529 нояб. 2022 г.166
-26.74%26 июл. 2017 г.1169 янв. 2018 г.29211 мар. 2019 г.408

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Assured Guaranty Ltd. составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.22%
3.33%
AGO (Assured Guaranty Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assured Guaranty Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Assured Guaranty Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Specialty.


PE Ratio
20.040.060.080.06.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO значение P/E равно 6.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.08.02.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Assured Guaranty Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию