- ISIN
- BMG0585R1060
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Specialty
- Дата IPO
- 23 апр. 2004 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.20
- Коэффициент P/E
- 6.99
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $951.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $663.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $500.00M
- Годовой диапазон
- $72.76 - $92.40
- Целевая цена
- $94.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGO
Assured Guaranty Ltd. (AGO) снизился на 12.0% с начала года. По цене $78 за акцию AGO торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,764.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Assured Guaranty Ltd. (AGO) показал доход в -12.02% с начала года и -8.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGO составила 14.41%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Assured Guaranty Ltd.
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +53.2%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 22 июл. 2008 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.59% | 1.60% | -5.07% | 0.52% | -8.93% | 5.55% | -12.02% | ||||||
| 2025 | 5.10% | -7.68% | 1.28% | -0.42% | -3.24% | 3.02% | -2.89% | -2.41% | 2.98% | -4.81% | 12.79% | -0.74% | 1.44% |
| 2024 | 8.42% | 12.91% | -4.42% | -12.09% | 1.73% | -0.73% | 6.77% | -2.38% | -0.70% | 4.95% | 12.14% | -3.51% | 22.08% |
| 2023 | 0.55% | -0.30% | -19.06% | 7.16% | -3.42% | 7.83% | 7.13% | -1.10% | 2.86% | 3.11% | 9.30% | 10.19% | 22.52% |
| 2022 | 6.16% | 16.29% | 3.16% | -13.37% | 7.19% | -5.20% | 4.66% | -12.14% | -5.13% | 22.17% | 12.94% | -6.47% | 26.20% |
| 2021 | 13.53% | 23.69% | -3.91% | 20.27% | -5.89% | -0.31% | 0.70% | 4.75% | -6.12% | 18.74% | -11.53% | 2.51% | 62.33% |
Метрики бенчмарка
Assured Guaranty Ltd. has an annualized alpha of 5.25%, beta of 1.41, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2004.
- This stock captured 151.83% of S&P 500 Index gains and 143.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.25%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 151.83%
- Участие в снижении
- 143.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGO имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.29 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.15 | -11.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Assured Guaranty Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.36 | $1.24 | $1.12 | $1.00 | $0.88 | $0.80 | $0.72 | $0.64 | $0.57 | $0.52 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.84% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assured Guaranty Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.76 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Assured Guaranty Ltd. дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Assured Guaranty Ltd. коэффициент выплат составляет 16.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Assured Guaranty Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Assured Guaranty Ltd. показал максимальную просадку в 90.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.
Текущая просадка Assured Guaranty Ltd. составляет 15.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.18%март 2009 г. | 1y 9mo | 6y 29d | 7y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -61.48%март 2020 г. | 3mo 7d | 1y 1mo | 1y 4moдек. 2019 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.23%март 2023 г. | 3mo 22d | 7mo 20d | 11mo 12dдек. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.38%сент. 2022 г. | 5mo 25d | 2mo 4d | 7mo 29dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -26.74%янв. 2018 г. | 5mo 17d | 1y 2mo | 1y 7moиюль 2017 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| AGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -56.78% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -9.10% | -10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -18.90% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -25.43% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -33.92% | -27.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -3.31% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -10.71% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 2.05% | +6.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assured Guaranty Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Assured Guaranty Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGO в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGO по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGO
Добавьте Assured Guaranty Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGO