Сравнение AGO с SPY
AGO (Assured Guaranty Ltd.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AGO returned 14.41%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.41% против 15.53% соответственно.
AGO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.41%
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам AGO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -12.02% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between AGO and SPY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between AGO and SPY has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. SPY — Ранг доходности на риск
AGO
SPY
Сравнение AGO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.51 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 11.15 | -12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGO и SPY
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -55.19% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -8.88% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -18.76% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -24.50% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -33.72% | -27.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -3.22% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -9.03% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 1.99% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и SPY
Assured Guaranty Ltd. (AGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.99% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.85% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 9.81% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 12.47% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 17.15% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 17.95% | +16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и SPY
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.84% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
AGO and SPY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGO has higher volatility (4.99%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор