Сравнение AGO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assured Guaranty Ltd. (AGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AGO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -9.88% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGO имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
AGO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 14.17%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. SPY — Ранг доходности на риск
AGO
SPY
Сравнение AGO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.96 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.49 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.53 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.27 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.96 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AGO и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и SPY
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.74% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AGO и SPY
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -55.19% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.05% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -24.50% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -33.72% | -27.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -5.53% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -9.09% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.54% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и SPY
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 4.53%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.35% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 9.50% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 19.06% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 17.06% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 17.92% | +15.95% |