Сравнение AGO с COST
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGO returned 14.41%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.41% против 22.03% соответственно.
AGO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.41%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам AGO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -12.02% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between AGO and COST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
COST:
$26.51
AGO:
6.99
COST:
36.26
AGO:
0.06
COST:
2.83
AGO:
3.05
COST:
1.09
AGO:
$951.00M
COST:
$293.59B
AGO:
$663.00M
COST:
$11.12B
AGO:
$500.00M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. COST — Ранг доходности на риск
AGO
COST
Сравнение AGO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.25 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.55 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGO и COST
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -53.39% | -36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -14.42% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -20.74% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -31.40% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -31.40% | -30.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -12.17% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -13.36% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 6.81% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и COST
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 4.99%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.17% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 14.48% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 18.77% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 22.73% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 21.97% | +11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и COST
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.84% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и COST
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and COST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (6.17%) compared to AGO (4.99%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор