PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AGO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assured Guaranty Ltd. (AGO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGO показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 12.66% против 69.25% соответственно.


AGO

1 день
0.92%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-11.02%
3 года*
14.02%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.66%

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGO и NVDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGO
Assured Guaranty Ltd.
-17.03%1.44%22.08%22.52%26.20%62.33%-33.94%30.12%14.95%-9.03%
NVDA
NVIDIA Corporation
17.39%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between AGO and NVDA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2004 г.

0.26

The correlation between AGO and NVDA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AGO:

$11.20

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

AGO:

6.59

NVDA:

33.51

Коэффициент PEG

AGO:

0.05

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

AGO:

2.88

NVDA:

21.10

Общая выручка (12 мес.)

AGO:

$951.00M

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGO:

$663.00M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

AGO:

$500.00M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Assured Guaranty Ltd.

NVIDIA Corporation

Доходность на риск

AGO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGO
Ранг доходности на риск AGO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGO: 77
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.70

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

6.62

-8.06

AGO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.60

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.40

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.63

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AGO и NVDA

Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и NVDA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-89.72%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.84%

-20.21%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-36.88%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-66.34%

+36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.48%

-66.34%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

-7.14%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.81%

-36.20%

+16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

8.23%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AGO и NVDA

Assured Guaranty Ltd. (AGO) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.40% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

12.53%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

25.59%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

34.16%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

51.67%

-24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

49.80%

-15.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGO и NVDA

Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности NVDA в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGO
Assured Guaranty Ltd.
1.95%1.51%1.38%1.50%1.61%1.75%2.54%1.47%1.67%1.68%1.38%1.82%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
261.00M
81.62B
(AGO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assured Guaranty Ltd. и NVIDIA Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
74.9%
Активы портфеля
AGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

AGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

AGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.


Часто задаваемые вопросы


AGO and NVDA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to AGO (12.40%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор