Сравнение AGO с NVDA
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AGO returned 12.66%/yr vs 69.25%/yr for NVDA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 12.66% против 69.25% соответственно.
AGO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.66%
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам AGO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -17.03% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between AGO and NVDA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between AGO and NVDA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
NVDA:
$6.53
AGO:
6.59
NVDA:
33.51
AGO:
0.05
NVDA:
0.18
AGO:
2.88
NVDA:
21.10
AGO:
$951.00M
NVDA:
$253.49B
AGO:
$663.00M
NVDA:
$187.95B
AGO:
$500.00M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AGO
NVDA
Сравнение AGO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.70 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 6.62 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.60 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.28 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.40 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.63 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AGO и NVDA
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -89.72% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -20.21% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -36.88% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -66.34% | +36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -66.34% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -7.14% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -36.20% | +16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 8.23% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и NVDA
Assured Guaranty Ltd. (AGO) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.40% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 12.53% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 25.59% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 34.16% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 51.67% | -24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 49.80% | -15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и NVDA
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.95% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и NVDA
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and NVDA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to AGO (12.40%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор