Сравнение AGO с NVDA
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AGO returned 14.41%/yr vs 67.85%/yr for NVDA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.41% против 67.85% соответственно.
AGO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.41%
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам AGO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -12.02% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between AGO and NVDA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between AGO and NVDA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
NVDA:
$6.53
AGO:
6.99
NVDA:
30.50
AGO:
0.06
NVDA:
0.17
AGO:
3.05
NVDA:
19.20
AGO:
$951.00M
NVDA:
$253.49B
AGO:
$663.00M
NVDA:
$187.95B
AGO:
$500.00M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AGO
NVDA
Сравнение AGO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.73 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.99 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGO и NVDA
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -89.72% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -20.21% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -36.88% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -66.34% | +36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -66.34% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -15.49% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -36.15% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 8.72% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и NVDA
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 4.99%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 13.20% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 26.66% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 35.50% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 51.84% | -24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 49.86% | -15.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и NVDA
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.84% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и NVDA
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and NVDA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.20%) compared to AGO (4.99%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор