Сравнение AGNCN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCN или VOO.
Основные характеристики
AGNCN | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.24% | 6.76% |
Дох-ть за 1 год | 15.01% | 24.48% |
Дох-ть за 3 года | 8.76% | 8.34% |
Дох-ть за 5 лет | 8.12% | 13.51% |
Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.08 |
Дневная вол-ть | 8.38% | 11.83% |
Макс. просадка | -53.34% | -33.99% |
Current Drawdown | -0.20% | -3.43% |
Корреляция
Корреляция между AGNCN и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGNCN и VOO
С начала года, AGNCN показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNCN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCN и VOO
Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности VOO в 1.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC Investment Corp. | 10.56% | 10.60% | 7.47% | 6.81% | 6.87% | 6.75% | 6.92% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCN и VOO
Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCN и VOO
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.