PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGNCN с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.		1.00%7.77%15.21%9.13%6.33%7.91%6.01%9.80%5.20%6.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.

AGNCN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с AGNCAGNCN с JEPQAGNCN с AGNCMAGNCN с PFFAAGNCN с GSBDAGNCN с TLTAGNCN с ZROZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AGNCN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.98

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

7.13

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между AGNCN и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и VOO

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.56%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и VOO

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-33.99%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.90%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-24.52%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-5.44%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.72%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.57%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и VOO

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.27%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

9.46%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

18.11%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

16.81%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

17.98%

+5.18%