PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCN с AGNCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCN с AGNCM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNCM).

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и AGNCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCN и AGNCM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGNCN
AGNC Investment Corp.		0.60%7.77%15.21%9.13%6.33%7.91%6.01%8.56%
AGNCM
AGNC Investment Corp.		0.35%5.19%18.72%27.86%-16.44%10.76%4.22%9.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCN:

$27.19B

AGNCM:

$26.36B

EPS

AGNCN:

$1.58

AGNCM:

$1.58

Коэффициент P/E

AGNCN:

15.71

AGNCM:

15.23

Коэффициент PEG

AGNCN:

0.04

AGNCM:

0.04

Коэффициент P/S

AGNCN:

13.67

AGNCM:

13.25

Коэффициент P/B

AGNCN:

2.61

AGNCM:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$1.92B

AGNCM:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$1.92B

AGNCM:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$4.52B

AGNCM:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у AGNCM с доходностью 0.35%.

AGNCN

1 день
0.96%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.02%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

AGNCM

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.48%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с AGNCAGNCN с JEPQAGNCN с VOOAGNCN с PFFAAGNCN с GSBDAGNCN с TLTAGNCN с SPYD
Часто сравнивают с AGNCM:
AGNCM с AGNCAGNCM с TLTAGNCM с GFFFXAGNCM с RITMAGNCM с SKT

Доходность на риск

AGNCN vs. AGNCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AGNCM
Ранг доходности на риск AGNCM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCN c AGNCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCNAGNCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.67

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.92

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.98

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

4.45

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCN vs. AGNCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа AGNCM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и AGNCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCNAGNCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.67

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между AGNCN и AGNCM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и AGNCM

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности AGNCM в 9.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.60%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%
AGNCM
AGNC Investment Corp.		9.08%9.09%8.94%7.31%8.66%6.67%6.91%5.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и AGNCM

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, примерно равная максимальной просадке AGNCM в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и AGNCM.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCNAGNCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-55.99%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-6.42%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-28.38%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.81%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.23%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.43%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и AGNCM

AGNC Investment Corp. (AGNCN) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNCM) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCNAGNCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.66%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

3.71%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

8.26%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

13.32%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

26.83%

-3.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и AGNCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
1.26B
(AGNCN) Общая выручка
(AGNCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию