PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCN с AGNCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNCN с AGNCM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AGNCN (AGNC Investment Corp.) and AGNCM (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AGNCN returned 9.39%/yr vs 7.88%/yr for AGNCM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и AGNCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGNCN показывает доходность 4.57%, а AGNCM немного ниже – 4.44%.

AGNCN

1 день
0.39%
1 месяц
0.19%
С начала года
4.57%
6 месяцев
5.92%
1 год
10.89%
3 года*
11.24%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

AGNCM

1 день
-0.20%
1 месяц
0.56%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.39%
1 год
11.35%
3 года*
14.26%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNCN и AGNCM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGNCN
AGNC Investment Corp.		4.57%7.77%15.21%9.13%6.33%7.91%6.01%8.56%
AGNCM
AGNC Investment Corp.		4.44%5.19%18.72%27.86%-16.44%10.76%4.22%9.97%

Correlation

The correlation between AGNCN and AGNCM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.39

The correlation between AGNCN and AGNCM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCN:

$28.99B

AGNCM:

$28.13B

EPS

AGNCN:

$1.33

AGNCM:

$1.33

Коэффициент P/E

AGNCN:

19.40

AGNCM:

18.83

Коэффициент PEG

AGNCN:

0.05

AGNCM:

0.05

Коэффициент P/S

AGNCN:

11.91

AGNCM:

11.56

Коэффициент P/B

AGNCN:

2.84

AGNCM:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$2.33B

AGNCM:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$2.30B

AGNCM:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$3.72B

AGNCM:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с JEPQAGNCN с AGNCAGNCN с VOOAGNCN с PFFAAGNCN с GSBDAGNCN с ZROZAGNCN с TLT
Часто сравнивают с AGNCM:
AGNCM с AGNCAGNCM с TLTAGNCM с GFFFXAGNCM с RITMAGNCM с SKTAGNCM с SCHDAGNCM с VDIGX

Доходность на риск

AGNCN vs. AGNCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGNCM
Ранг доходности на риск AGNCM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCN c AGNCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCNAGNCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.92

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.98

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.13

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

11.65

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCN vs. AGNCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNCM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и AGNCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCNAGNCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.59

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и AGNCM

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, примерно равная максимальной просадке AGNCM в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и AGNCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCNAGNCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-55.99%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.64%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.17%

-13.96%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-28.38%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.24%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-4.14%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.98%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и AGNCM

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.12%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNCM) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCNAGNCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.31%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

4.42%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

5.94%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

13.31%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

26.52%

-3.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и AGNCM

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности AGNCM в 8.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGNCM
AGNC Investment Corp.		8.73%9.09%8.94%7.31%8.66%6.67%6.91%5.72%0.00%0.00%
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.24%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и AGNCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B2022202320242025202600
(AGNCN) Общая выручка
(AGNCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNCN and AGNCM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNCM has higher volatility (1.31%) compared to AGNCN (1.12%). In terms of maximum drawdown, AGNCN dropped -53.34% vs AGNCM's -55.99%.

AGNCN currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNCN и AGNCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор