PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCN с AGNCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCN с AGNCM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCN или AGNCM.

Корреляция

Корреляция между AGNCN и AGNCM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и AGNCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.63%
57.49%
AGNCN
AGNCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCN:

1.25

AGNCM:

1.12

Коэф-т Сортино

AGNCN:

1.92

AGNCM:

1.50

Коэф-т Омега

AGNCN:

1.26

AGNCM:

1.27

Коэф-т Кальмара

AGNCN:

1.63

AGNCM:

1.40

Коэф-т Мартина

AGNCN:

8.38

AGNCM:

7.56

Индекс Язвы

AGNCN:

1.18%

AGNCM:

1.20%

Дневная вол-ть

AGNCN:

7.89%

AGNCM:

8.17%

Макс. просадка

AGNCN:

-53.34%

AGNCM:

-55.99%

Текущая просадка

AGNCN:

-2.23%

AGNCM:

-2.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCN:

$8.68B

AGNCM:

$8.67B

EPS

AGNCN:

-$1.86

AGNCM:

-$1.86

Коэффициент P/S

AGNCN:

14.86

AGNCM:

14.84

Коэффициент P/B

AGNCN:

0.00

AGNCM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$1.50B

AGNCM:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$1.47B

AGNCM:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$1.86B

AGNCM:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у AGNCM с доходностью -2.21%.

AGNCN

С начала года

0.35%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

3.77%

1 год

9.42%

5 лет

11.58%

10 лет

N/A

AGNCM

С начала года

-2.21%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

2.43%

1 год

9.19%

5 лет

11.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCN и AGNCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGNCM
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCN c AGNCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGNCN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNCN: 1.25
AGNCM: 1.12
Коэффициент Сортино AGNCN, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNCN: 1.92
AGNCM: 1.50
Коэффициент Омега AGNCN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNCN: 1.26
AGNCM: 1.27
Коэффициент Кальмара AGNCN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNCN: 1.63
AGNCM: 1.40
Коэффициент Мартина AGNCN, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNCN: 8.38
AGNCM: 7.56

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNCM равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и AGNCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
1.12
AGNCN
AGNCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и AGNCM

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности AGNCM в 9.86%

TTM20242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.		10.30%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.75%6.93%2.71%
AGNCM
AGNC Investment Corp.		9.86%8.94%7.32%8.66%6.68%6.92%5.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и AGNCM

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, примерно равная максимальной просадке AGNCM в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и AGNCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-2.28%
AGNCN
AGNCM

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и AGNCM

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 5.28%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNCM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.28%
6.26%
AGNCN
AGNCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и AGNCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию