PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCN с AGNCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCN с AGNCM

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCN или AGNCM.

Корреляция

Корреляция между AGNCN и AGNCM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и AGNCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
68.89%
60.09%
AGNCN
AGNCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCN:

1.99

AGNCM:

2.20

Коэф-т Сортино

AGNCN:

3.26

AGNCM:

3.37

Коэф-т Омега

AGNCN:

1.39

AGNCM:

1.48

Коэф-т Кальмара

AGNCN:

7.52

AGNCM:

6.63

Коэф-т Мартина

AGNCN:

17.42

AGNCM:

19.63

Индекс Язвы

AGNCN:

0.71%

AGNCM:

0.64%

Дневная вол-ть

AGNCN:

6.25%

AGNCM:

5.69%

Макс. просадка

AGNCN:

-53.34%

AGNCM:

-55.99%

Текущая просадка

AGNCN:

0.00%

AGNCM:

-0.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCN:

$8.93B

AGNCM:

$9.03B

EPS

AGNCN:

-$1.86

AGNCM:

-$1.86

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$3.14B

AGNCM:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$3.09B

AGNCM:

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$3.01B

AGNCM:

$3.01B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у AGNCM с доходностью -0.35%.

AGNCN

С начала года

0.93%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.26%

1 год

12.13%

5 лет

9.64%

10 лет

N/A

AGNCM

С начала года

-0.35%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

5.38%

1 год

11.92%

5 лет

8.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCN и AGNCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCN, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AGNCM
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCN c AGNCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGNCN, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.002.082.10
Коэффициент Сортино AGNCN, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.403.21
Коэффициент Омега AGNCN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.45
Коэффициент Кальмара AGNCN, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.007.856.36
Коэффициент Мартина AGNCN, с текущим значением в 18.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0018.2018.67
AGNCN
AGNCM

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNCM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и AGNCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.08
2.10
AGNCN
AGNCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и AGNCM

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности AGNCM в 8.97%

TTM20242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.		10.19%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.75%6.93%2.71%
AGNCM
AGNC Investment Corp.		8.99%8.94%7.32%8.66%6.68%6.92%5.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и AGNCM

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, примерно равная максимальной просадке AGNCM в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и AGNCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch0
-0.59%
AGNCN
AGNCM

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и AGNCM

AGNC Investment Corp. (AGNCN) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNCM) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.35%
1.09%
AGNCN
AGNCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и AGNCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab