Сравнение AGNCN с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AGNCN и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNCN и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 0.60% | 7.77% | 15.21% | 9.13% | 6.33% | 7.91% | 6.01% | 9.80% | 3.59% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AGNCN показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
AGNCN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCN vs. PFFA — Ранг доходности на риск
AGNCN
PFFA
Сравнение AGNCN c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCN | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.95 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.80 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 2.82 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCN | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.53 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AGNCN и PFFA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCN и PFFA
Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 9.60% | 9.60% | 10.37% | 10.57% | 7.47% | 6.81% | 6.87% | 6.74% | 6.92% | 2.70% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCN и PFFA
Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNCN | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -70.52% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -8.54% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -22.70% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -5.01% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -6.77% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.43% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCN и PFFA
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.84%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNCN | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.52% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 5.31% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 10.02% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 11.49% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 32.17% | -9.00% |