Сравнение AGNCN с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AGNCN и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNCN и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 1.00% | 7.77% | 15.21% | 9.13% | 6.33% | 7.91% | 6.01% | 9.80% | 5.20% | 6.32% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.67% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AGNCN показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью 0.67%.
AGNCN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- -3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCN vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
AGNCN
ZROZ
Сравнение AGNCN c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCN | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.36 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.37 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.44 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | -0.77 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCN | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.36 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | -0.45 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.10 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AGNCN и ZROZ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCN и ZROZ
Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности ZROZ в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 9.56% | 9.60% | 10.37% | 10.57% | 7.47% | 6.81% | 6.87% | 6.74% | 6.92% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.06% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCN и ZROZ
Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNCN | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -62.93% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -15.63% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -57.98% | +44.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -59.23% | +58.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -23.68% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 9.03% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCN и ZROZ
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.89%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNCN | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 5.90% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 10.87% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 19.03% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 23.90% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 22.08% | +1.08% |