PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCN с ZROZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGNCN с ZROZ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).

ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCN или ZROZ.

Корреляция

Корреляция между AGNCN и ZROZ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCN:

1.33

ZROZ:

-0.40

Коэф-т Сортино

AGNCN:

1.99

ZROZ:

-0.36

Коэф-т Омега

AGNCN:

1.27

ZROZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

AGNCN:

1.71

ZROZ:

-0.14

Коэф-т Мартина

AGNCN:

8.60

ZROZ:

-0.65

Индекс Язвы

AGNCN:

1.20%

ZROZ:

13.12%

Дневная вол-ть

AGNCN:

7.96%

ZROZ:

23.31%

Макс. просадка

AGNCN:

-53.34%

ZROZ:

-62.93%

Текущая просадка

AGNCN:

-0.99%

ZROZ:

-61.06%

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -5.66%.

AGNCN

С начала года

1.62%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

4.51%

1 год

10.51%

5 лет

12.26%

10 лет

N/A

ZROZ

С начала года

-5.66%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-9.10%

1 год

-9.25%

5 лет

-16.24%

10 лет

-2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCN и ZROZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCN c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и ZROZ

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности ZROZ в 4.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNCN
AGNC Investment Corp.		10.17%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.75%6.93%2.71%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.92%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и ZROZ

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и ZROZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и ZROZ

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 2.08%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...