PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCN с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGNCN с TLT

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCN или TLT.

Корреляция

Корреляция между AGNCN и TLT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCN:

1.36

TLT:

-0.16

Коэф-т Сортино

AGNCN:

2.09

TLT:

-0.00

Коэф-т Омега

AGNCN:

1.29

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

AGNCN:

1.81

TLT:

-0.02

Коэф-т Мартина

AGNCN:

9.06

TLT:

-0.13

Индекс Язвы

AGNCN:

1.20%

TLT:

8.01%

Дневная вол-ть

AGNCN:

7.93%

TLT:

14.41%

Макс. просадка

AGNCN:

-53.34%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

AGNCN:

-0.64%

TLT:

-42.59%

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.21%.

AGNCN

С начала года

1.98%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

4.88%

1 год

10.34%

5 лет

12.02%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

0.21%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-1.62%

5 лет

-9.63%

10 лет

-0.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCN и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и TLT

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности TLT в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNCN
AGNC Investment Corp.		10.14%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.75%6.93%2.71%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и TLT

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и TLT

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.76%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...