Сравнение AGNCN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AGNCN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNCN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 0.60% | 7.77% | 15.21% | 9.13% | 6.33% | 7.91% | 6.01% | 9.80% | 5.20% | 6.32% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AGNCN показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
AGNCN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCN vs. TLT — Ранг доходности на риск
AGNCN
TLT
Сравнение AGNCN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.13 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.10 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.06 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | -0.13 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.13 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | -0.37 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AGNCN и TLT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCN и TLT
Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 9.60% | 9.60% | 10.37% | 10.57% | 7.47% | 6.81% | 6.87% | 6.74% | 6.92% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCN и TLT
Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNCN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -48.35% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -9.23% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -43.70% | +30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -40.23% | +38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -13.62% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.39% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCN и TLT
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.84%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNCN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.71% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 6.61% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 11.40% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 15.88% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 14.93% | +8.24% |