PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCN с GSBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCN с GSBD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCN или GSBD.

Корреляция

Корреляция между AGNCN и GSBD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и GSBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.54%
11.55%
AGNCN
GSBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCN:

1.25

GSBD:

-0.97

Коэф-т Сортино

AGNCN:

1.92

GSBD:

-1.27

Коэф-т Омега

AGNCN:

1.26

GSBD:

0.83

Коэф-т Кальмара

AGNCN:

1.63

GSBD:

-0.65

Коэф-т Мартина

AGNCN:

8.38

GSBD:

-1.55

Индекс Язвы

AGNCN:

1.18%

GSBD:

12.38%

Дневная вол-ть

AGNCN:

7.89%

GSBD:

19.75%

Макс. просадка

AGNCN:

-53.34%

GSBD:

-62.67%

Текущая просадка

AGNCN:

-2.23%

GSBD:

-21.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCN:

$8.68B

GSBD:

$1.28B

EPS

AGNCN:

-$1.86

GSBD:

$0.55

Коэффициент P/S

AGNCN:

14.86

GSBD:

2.95

Коэффициент P/B

AGNCN:

0.00

GSBD:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$1.50B

GSBD:

$228.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$1.47B

GSBD:

$219.61M

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$1.86B

GSBD:

$21.77M

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью -6.03%.

AGNCN

С начала года

0.35%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

3.77%

1 год

9.42%

5 лет

11.58%

10 лет

N/A

GSBD

С начала года

-6.03%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-12.55%

1 год

-20.15%

5 лет

4.42%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCN и GSBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCN c GSBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGNCN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNCN: 1.25
GSBD: -0.97
Коэффициент Сортино AGNCN, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNCN: 1.92
GSBD: -1.27
Коэффициент Омега AGNCN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNCN: 1.26
GSBD: 0.83
Коэффициент Кальмара AGNCN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNCN: 1.63
GSBD: -0.65
Коэффициент Мартина AGNCN, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNCN: 8.38
GSBD: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа GSBD равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и GSBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
-0.97
AGNCN
GSBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и GSBD

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что меньше доходности GSBD в 16.76%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGNCN
AGNC Investment Corp.		10.30%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.75%6.93%2.71%0.00%0.00%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		16.76%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и GSBD

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и GSBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-21.95%
AGNCN
GSBD

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и GSBD

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 5.28%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.28%
13.43%
AGNCN
GSBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и GSBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию