PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCN с GSBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCN с GSBD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCN или GSBD.

Корреляция

Корреляция между AGNCN и GSBD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и GSBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCN:

1.36

GSBD:

-0.81

Коэф-т Сортино

AGNCN:

2.09

GSBD:

-1.11

Коэф-т Омега

AGNCN:

1.29

GSBD:

0.86

Коэф-т Кальмара

AGNCN:

1.81

GSBD:

-0.59

Коэф-т Мартина

AGNCN:

9.06

GSBD:

-1.29

Индекс Язвы

AGNCN:

1.20%

GSBD:

13.53%

Дневная вол-ть

AGNCN:

7.93%

GSBD:

20.13%

Макс. просадка

AGNCN:

-53.34%

GSBD:

-62.67%

Текущая просадка

AGNCN:

-0.64%

GSBD:

-19.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCN:

$8.82B

GSBD:

$1.32B

EPS

AGNCN:

-$1.86

GSBD:

$0.43

Коэффициент P/S

AGNCN:

15.10

GSBD:

3.05

Коэффициент P/B

AGNCN:

0.00

GSBD:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$1.08B

GSBD:

$353.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$1.04B

GSBD:

$219.61M

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$2.60B

GSBD:

$60.95M

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью -2.84%.

AGNCN

С начала года

1.98%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

4.88%

1 год

10.34%

5 лет

12.02%

10 лет

N/A

GSBD

С начала года

-2.84%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

-4.56%

1 год

-15.67%

5 лет

5.27%

10 лет

3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCN и GSBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCN c GSBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа GSBD равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и GSBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и GSBD

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности GSBD в 16.21%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGNCN
AGNC Investment Corp.		10.14%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.75%6.93%2.71%0.00%0.00%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		16.21%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и GSBD

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и GSBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и GSBD

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.76%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и GSBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
-418.00M
96.94M
(AGNCN) Общая выручка
(GSBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию