Сравнение AGNCN с GSBD
AGNCN (AGNC Investment Corp.) and GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) are both stocks. AGNCN operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while GSBD operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, AGNCN returned 8.63%/yr vs -2.77%/yr for GSBD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNCN и GSBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGNCN показывает доходность 3.92%, а GSBD немного ниже – 3.89%.
AGNCN
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
GSBD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение доходности по годам AGNCN и GSBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 3.92% | 7.77% | 15.21% | 9.13% | 6.33% | 7.91% | 6.01% | 9.80% | 5.20% | 6.53% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 3.89% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 2.85% |
Correlation
The correlation between AGNCN and GSBD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AGNCN:
$28.81B
GSBD:
$1.04B
AGNCN:
$1.33
GSBD:
$0.98
AGNCN:
19.28
GSBD:
9.47
AGNCN:
0.05
GSBD:
0.21
AGNCN:
11.83
GSBD:
3.72
AGNCN:
2.82
GSBD:
0.76
AGNCN:
$2.33B
GSBD:
$286.69M
AGNCN:
$2.30B
GSBD:
$141.38M
AGNCN:
$3.72B
GSBD:
$164.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCN vs. GSBD — Ранг доходности на риск
AGNCN
GSBD
Сравнение AGNCN c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNCN | GSBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.30 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | -0.45 | +13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNCN и GSBD
Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и GSBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNCN | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -62.67% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -18.41% | +15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.17% | -29.59% | +22.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -29.59% | +15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -21.31% | +20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -11.75% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 12.45% | -11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCN и GSBD
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.22%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNCN | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 6.34% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 16.60% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 20.52% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 19.29% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 31.02% | -8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCN и GSBD
Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности GSBD в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 9.30% | 9.60% | 10.37% | 10.57% | 7.47% | 6.81% | 6.87% | 6.74% | 6.92% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 18.34% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNCN и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNCN and GSBD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBD has higher volatility (6.34%) compared to AGNCN (1.22%). In terms of maximum drawdown, AGNCN dropped -53.34% vs GSBD's -62.67%.
AGNCN currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNCN и GSBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор