PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCN с GSBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNCN с GSBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNCN (AGNC Investment Corp.) and GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) are both stocks. AGNCN operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while GSBD operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, AGNCN returned 9.30%/yr vs -2.85%/yr for GSBD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и GSBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью 2.10%.

AGNCN

1 день
0.08%
1 месяц
-0.23%
С начала года
4.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.38%
3 года*
11.43%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

GSBD

1 день
2.36%
1 месяц
-9.98%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-4.84%
3 года*
1.36%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNCN и GSBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.		4.16%7.77%15.21%9.13%6.33%7.91%6.01%9.80%5.20%6.32%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		2.10%-8.81%-6.24%20.97%-20.13%10.85%0.71%26.36%-9.44%2.53%

Correlation

The correlation between AGNCN and GSBD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2017 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCN:

$28.87B

GSBD:

$1.03B

EPS

AGNCN:

$1.33

GSBD:

$0.98

Коэффициент P/E

AGNCN:

19.32

GSBD:

9.31

Коэффициент PEG

AGNCN:

0.05

GSBD:

0.21

Коэффициент P/S

AGNCN:

11.86

GSBD:

3.65

Коэффициент P/B

AGNCN:

2.83

GSBD:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$2.33B

GSBD:

$286.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$2.30B

GSBD:

$141.38M

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$3.72B

GSBD:

$164.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Goldman Sachs BDC, Inc.

Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с JEPQAGNCN с AGNCAGNCN с VOOAGNCN с AGNCMAGNCN с PFFAAGNCN с ZROZAGNCN с TLT
Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с PNNTGSBD с BIZDGSBD с NMFCGSBD с SPY

Доходность на риск

AGNCN vs. GSBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCN c GSBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCNGSBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.24

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.20

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

-0.26

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

-0.40

+15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCN vs. GSBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GSBD равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и GSBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCNGSBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.24

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.15

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.13

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и GSBD

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и GSBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCNGSBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-62.67%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-18.41%

+15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.17%

-29.59%

+22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-29.59%

+15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-22.67%

+21.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-11.70%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

12.06%

-11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и GSBD

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.05%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCNGSBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

9.62%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

16.42%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

20.28%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

19.23%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

30.99%

-8.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и GSBD

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности GSBD в 18.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.27%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%0.00%0.00%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		18.66%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и GSBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B202220232024202520260
78.79M
(AGNCN) Общая выручка
(GSBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNCN and GSBD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSBD has higher volatility (9.62%) compared to AGNCN (1.05%). In terms of maximum drawdown, AGNCN dropped -53.34% vs GSBD's -62.67%.

AGNCN currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNCN и GSBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор