PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCN с GSBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCN с GSBD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и GSBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCN и GSBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.		1.00%7.77%15.21%9.13%6.33%7.91%6.01%9.80%5.20%6.32%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		1.20%-8.81%-6.24%20.97%-20.13%10.85%0.71%26.36%-9.44%2.53%

Фундаментальные показатели

EPS

AGNCN:

$1.58

GSBD:

$1.15

Коэффициент P/E

AGNCN:

15.77

GSBD:

7.86

Коэффициент PEG

AGNCN:

0.04

GSBD:

0.17

Коэффициент P/S

AGNCN:

13.73

GSBD:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$1.92B

GSBD:

$291.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$1.92B

GSBD:

$180.94M

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$4.52B

GSBD:

$173.42M

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у GSBD с доходностью 1.20%.

AGNCN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

GSBD

1 день
3.08%
1 месяц
2.42%
С начала года
1.20%
6 месяцев
-3.72%
1 год
-7.55%
3 года*
0.51%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Goldman Sachs BDC, Inc.

Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с AGNCAGNCN с JEPQAGNCN с VOOAGNCN с AGNCMAGNCN с PFFAAGNCN с TLTAGNCN с ZROZ
Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с PNNTGSBD с BIZDGSBD с NMFCGSBD с SPY

Доходность на риск

AGNCN vs. GSBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCN c GSBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCNGSBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.35

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.35

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.44

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

-0.71

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCN vs. GSBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа GSBD равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и GSBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCNGSBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.35

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

-0.14

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.13

+0.25

Корреляция

Корреляция между AGNCN и GSBD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и GSBD

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности GSBD в 19.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.56%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%0.00%0.00%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		19.38%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и GSBD

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и GSBD.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCNGSBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-62.67%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-18.41%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-29.59%

+15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-23.35%

+22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-11.56%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

11.38%

-10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и GSBD

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.89%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCNGSBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

6.76%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

13.61%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

21.79%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

18.82%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

30.76%

-7.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и GSBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
55.81M
(AGNCN) Общая выручка
(GSBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию