Сравнение AGNCN с AGNC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AGNCN с AGNC

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCN или AGNC.

Корреляция

Корреляция между AGNCN и AGNC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AGNCN

AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCN:

1.88

AGNC:

1.14

Коэф-т Сортино

AGNCN:

3.05

AGNC:

1.55

Коэф-т Омега

AGNCN:

1.36

AGNC:

1.21

Коэф-т Кальмара

AGNCN:

7.10

AGNC:

0.68

Коэф-т Мартина

AGNCN:

17.05

AGNC:

4.32

Индекс Язвы

AGNCN:

0.69%

AGNC:

4.81%

Дневная вол-ть

AGNCN:

6.27%

AGNC:

18.22%

Макс. просадка

AGNCN:

-53.34%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

AGNCN:

-0.92%

AGNC:

-11.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCN:

$8.83B

AGNC:

$9.04B

EPS

AGNCN:

-$1.86

AGNC:

$0.93

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$2.99B

AGNC:

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$2.94B

AGNC:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$3.01B

AGNC:

$3.01B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 10.65%.

AGNCN

С начала года

-0.23%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

6.12%

1 год

11.57%

5 лет

8.63%

10 лет

N/A

AGNC

С начала года

10.65%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

8.45%

1 год

24.37%

5 лет

-0.41%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCN и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGNCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGNC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCN c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCN

AGNC

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGNCN

AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и AGNC

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности AGNC в 14.30%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AGNCN AGNC Investment Corp.	10.39%	10.37%	10.57%	7.47%	6.81%	6.87%	6.75%	6.93%	2.71%	0.00%	0.00%	0.00%
AGNC AGNC Investment Corp.	14.30%	15.64%	14.68%	13.91%	9.57%	10.00%	11.31%	12.31%	10.70%	12.69%	14.30%	11.96%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и AGNC

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AGNCN

AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и AGNC

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.78%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AGNCN

AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AGNCN с AGNC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и AGNC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCN и AGNC

AGNCN

AGNC

Сравнение AGNCN c AGNC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и AGNC

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и AGNC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество