PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGNCN с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCN и AGNC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.
1.00%7.77%15.21%9.13%6.33%7.91%6.01%9.80%5.20%6.32%
AGNC
AGNC Investment Corp.
-2.14%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%-1.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCN:

$27.30B

AGNC:

$11.11B

EPS

AGNCN:

$1.58

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

AGNCN:

15.77

AGNC:

6.42

Коэффициент PEG

AGNCN:

0.04

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

AGNCN:

13.73

AGNC:

5.59

Коэффициент P/B

AGNCN:

2.62

AGNC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$1.92B

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$1.92B

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$4.52B

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -2.14%.


AGNCN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.00%
10 лет*

AGNC

1 день
1.30%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
8.49%
1 год
23.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGNC Investment Corp.

AGNC Investment Corp.

Доходность на риск

AGNCN vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 8383
Ранг коэф-та Мартина

AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCN c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGNCNAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

4.21

+3.55

AGNCN vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGNCNAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.12

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между AGNCN и AGNC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и AGNC

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности AGNC в 14.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCN
AGNC Investment Corp.
9.56%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.
14.19%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и AGNC

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и AGNC.


Загрузка...

Показатели просадок


AGNCNAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-54.56%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-18.71%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-54.56%

+40.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-13.80%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-13.60%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

5.60%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и AGNC

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.89%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGNCNAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

9.72%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

15.05%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

22.89%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

25.71%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

25.30%

-2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
1.26B
(AGNCN) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию