PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCN с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCN с AGNC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCN или AGNC.

Корреляция

Корреляция между AGNCN и AGNC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.54%
4.81%
AGNCN
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCN:

1.25

AGNC:

0.44

Коэф-т Сортино

AGNCN:

1.92

AGNC:

0.70

Коэф-т Омега

AGNCN:

1.26

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

AGNCN:

1.63

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

AGNCN:

8.38

AGNC:

1.50

Индекс Язвы

AGNCN:

1.18%

AGNC:

6.30%

Дневная вол-ть

AGNCN:

7.89%

AGNC:

21.29%

Макс. просадка

AGNCN:

-53.34%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

AGNCN:

-2.23%

AGNC:

-20.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCN:

$8.68B

AGNC:

$8.40B

EPS

AGNCN:

-$1.86

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/S

AGNCN:

14.86

AGNC:

14.38

Коэффициент P/B

AGNCN:

0.00

AGNC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$1.50B

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$1.47B

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$1.86B

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -0.36%.

AGNCN

С начала года

0.35%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

3.77%

1 год

9.42%

5 лет

11.58%

10 лет

N/A

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

6.18%

10 лет

3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCN и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCN c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGNCN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNCN: 1.25
AGNC: 0.44
Коэффициент Сортино AGNCN, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNCN: 1.92
AGNC: 0.70
Коэффициент Омега AGNCN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNCN: 1.26
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара AGNCN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNCN: 1.63
AGNC: 0.33
Коэффициент Мартина AGNCN, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNCN: 8.38
AGNC: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.44
AGNCN
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и AGNC

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что меньше доходности AGNC в 16.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNCN
AGNC Investment Corp.		10.30%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.75%6.93%2.71%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и AGNC

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-20.70%
AGNCN
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и AGNC

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 5.28%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.28%
13.73%
AGNCN
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию