PortfoliosLab logo
AGNC Investment Corp. (AGNCN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00123Q5009

CUSIP

00123Q500

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

16 авг. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.81B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.86

Общая выручка (12 мес.)

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

$2.60B

Годовой диапазон

$23.04 - $25.97

Процент коротких позиций

0.01%

Коэффициент коротких позиций

3.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

AGNC Investment Corp. (AGNCN) показал доход в 1.90% с начала года и 10.64% за последние 12 месяцев.


AGNCN

С начала года

1.90%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

4.39%

1 год

10.64%

5 лет

11.50%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGNCN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.58%0.70%1.05%-0.26%0.98%1.90%
20242.98%0.47%0.44%1.51%1.92%-0.04%1.33%-0.51%1.25%2.83%-1.08%3.25%15.21%
2023-0.12%0.91%-5.25%5.40%1.09%4.54%0.51%0.70%1.88%-5.07%4.72%0.07%9.13%
2022-2.29%-3.15%3.87%-0.85%0.41%-7.53%7.98%0.74%-2.68%1.29%4.53%4.83%6.33%
2021-1.57%1.59%1.20%1.46%1.28%5.43%-2.81%-0.57%2.08%-3.17%-0.43%3.49%7.91%
20201.23%-3.88%-21.26%18.25%0.26%0.30%3.70%4.04%-0.88%-4.11%4.38%8.72%6.02%
2019-0.40%1.55%1.88%1.13%-0.50%2.60%-0.69%2.09%-0.50%0.54%0.85%0.91%9.81%
2018-1.09%-0.98%2.89%-0.00%1.22%2.54%-0.32%1.33%0.60%-2.62%1.34%0.32%5.21%
20170.97%4.04%3.52%-3.48%1.29%6.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGNCN составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGNCN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AGNC Investment Corp. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.36
  • За 5 лет: 1.07
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$2.60$2.67$2.63$1.89$1.75$1.75$1.75$1.75$0.70

Дивидендный доход

10.14%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.75%6.93%2.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.61
2024$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.64$2.67
2023$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.69$2.63
2022$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.57$1.89
2021$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.75
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.75
2019$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.75
2018$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.75
2017$0.26$0.00$0.00$0.44$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 53.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.34%31 янв. 2020 г.3318 мар. 2020 г.1859 дек. 2020 г.218
-13.62%1 июл. 2021 г.24417 июн. 2022 г.1162 дек. 2022 г.360
-7.17%2 окт. 2023 г.2130 окт. 2023 г.4128 дек. 2023 г.62
-7.02%6 мар. 2023 г.1524 мар. 2023 г.4123 мая 2023 г.56
-6.03%28 мар. 2025 г.1111 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AGNC Investment Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.


-1.00-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarchAprilMayJune
0.35
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AGNC Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGNCN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCN коэффициент P/S составляет 15.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGNCN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCN коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию