PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AGNC Investment Corp. (AGNCN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00123Q5009
CUSIP00123Q500
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Mortgage

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.85B
Прибыль на акцию-$1.86
Цена/прибыль9.50
PEG коэффициент2.52
Выручка (12 мес.)$847.00M
Валовая прибыль (12 мес.)-$1.12B
EBITDA (12 мес.)$509.00M
Годовой диапазон$22.24 - $25.84
Целевая цена$75.75
Процент коротких позиций0.01%
Коэффициент коротких позиций0.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGNC Investment Corp.

Популярные сравнения: AGNCN с VOO, AGNCN с AGNC, AGNCN с SPYD, AGNCN с TLT, AGNCN с AGNCM, AGNCN с ZROZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGNC Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
73.72%
114.93%
AGNCN (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AGNC Investment Corp. показал доход в 6.53% с начала года и 15.34% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.53%11.21%
1 месяц0.82%4.01%
6 месяцев8.15%16.58%
1 год15.34%26.14%
5 лет (среднегодовая)8.25%13.81%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGNCN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.98%0.47%0.44%1.51%6.53%
2023-0.12%0.91%-5.25%5.40%1.09%4.57%0.51%0.70%1.88%-5.07%4.72%0.07%9.16%
2022-2.29%-3.15%3.87%-0.85%0.41%-7.53%7.98%0.74%-2.69%1.29%4.53%4.83%6.33%
2021-1.57%1.59%1.20%1.46%1.28%5.43%-2.81%-0.57%2.08%-3.17%-0.43%3.49%7.91%
20201.23%-3.88%-21.26%18.25%0.26%0.30%3.70%4.04%-0.88%-4.11%4.38%8.72%6.02%
2019-0.40%1.55%1.88%1.13%-0.50%2.60%-0.69%2.09%-0.50%0.54%0.85%0.91%9.80%
2018-1.09%-0.98%2.89%-0.00%1.22%2.54%-0.32%1.33%0.60%-2.62%1.34%0.32%5.20%
20170.97%4.04%3.52%-3.48%1.29%6.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGNCN среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGNCN, с текущим значением в 8888
AGNCN (AGNC Investment Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGNCN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGNCN, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGNCN, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGNCN, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGNCN, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGNCN, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

AGNC Investment Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.72
2.52
AGNCN (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.69 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$2.69$2.63$1.89$1.75$1.75$1.75$1.75$0.70

Дивидендный доход

10.43%10.60%7.47%6.81%6.87%6.75%6.92%2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2023$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.69$2.63
2022$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.57$1.89
2021$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.75
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.75
2019$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.75
2018$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.75
2017$0.26$0.00$0.00$0.44$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.16%
-0.31%
AGNCN (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 53.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.34%31 янв. 2020 г.3318 мар. 2020 г.1859 дек. 2020 г.218
-13.62%1 июл. 2021 г.24417 июн. 2022 г.1162 дек. 2022 г.360
-7.17%2 окт. 2023 г.2130 окт. 2023 г.4128 дек. 2023 г.62
-7.02%6 мар. 2023 г.1524 мар. 2023 г.4123 мая 2023 г.56
-4.97%1 нояб. 2017 г.832 мар. 2018 г.655 июн. 2018 г.148

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGNC Investment Corp. составляет 1.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.37%
3.10%
AGNCN (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию