PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCN с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGNCN с JEPQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCN и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
AGNCN
AGNC Investment Corp.		1.00%7.77%15.21%9.13%11.50%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.

AGNCN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с AGNCAGNCN с VOOAGNCN с AGNCMAGNCN с PFFAAGNCN с GSBDAGNCN с TLTAGNCN с ZROZ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

AGNCN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCNJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.07

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.75

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

8.55

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCN vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCNJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Корреляция

Корреляция между AGNCN и JEPQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и JEPQ

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.56%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и JEPQ

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCNJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-20.07%

-33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.82%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.77%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.55%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.38%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и JEPQ

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.89%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCNJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.94%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

10.52%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

18.53%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

16.90%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

16.90%

+6.26%