Сравнение AGNCN с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AGNCN и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNCN и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 0.60% | 7.77% | 15.21% | 9.13% | 11.50% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AGNCN показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
AGNCN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AGNCN
JEPQ
Сравнение AGNCN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCN | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.66 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.82 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.93 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между AGNCN и JEPQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCN и JEPQ
Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 9.60% | 9.60% | 10.37% | 10.57% | 7.47% | 6.81% | 6.87% | 6.74% | 6.92% | 2.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCN и JEPQ
Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNCN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -20.07% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -11.58% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -4.89% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.55% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.36% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCN и JEPQ
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.84%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNCN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 6.08% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 10.52% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 18.54% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 16.91% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 16.91% | +6.26% |