PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFSM с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AFSM returned 34.18% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. AFSM charges 0.77%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

AFSM

1 день
-0.17%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
15.75%
С начала года
22.05%
1 год
34.18%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и WNTR

2026 (YTD)2025
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		22.05%16.91%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between AFSM and WNTR is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

AFSM vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFSMWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.39

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.56

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.02

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

7.72

+4.06

AFSM vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFSM и WNTR

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-42.65%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-42.65%

+33.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-10.67%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-20.46%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

16.63%

-13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и WNTR

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 4.27%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

17.89%

-13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

47.05%

-33.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

53.81%

-35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

53.49%

-32.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

53.49%

-28.21%

Сравнение комиссий AFSM и WNTR

AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и WNTR

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.50%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and WNTR have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to AFSM (4.27%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 34.18% for AFSM. On fees, AFSM is cheaper at 0.77% per year. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 34.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFSM is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.50% for AFSM.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор