PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с SDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с SDVY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).

AFSM и SDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и SDVY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.99%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 3.99%.

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

SDVY

1 день
0.81%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.48%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SPYAFSM с NOIEXAFSM с FYC
Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY

Сравнение комиссий AFSM и SDVY

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SDVY в 0.60%.

AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

AFSM vs. SDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMSDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.91

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. SDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между AFSM и SDVY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и SDVY

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SDVY в 1.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и SDVY

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, примерно равная максимальной просадке SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и SDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-44.70%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.48%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-25.92%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.31%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-7.83%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.42%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и SDVY

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.31%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.05%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

20.42%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.11%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

24.98%

+0.58%